远期运费协议（FFA）市场的价格发现功能研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 1 绪论 | 第10-17页 |
| ·选题背景 | 第10-11页 |
| ·研究意义 | 第11-12页 |
| ·文献综述 | 第12-16页 |
| ·价格发现理论方面 | 第12-13页 |
| ·FFA 的价格发现研究 | 第13-15页 |
| ·研究不足 | 第15-16页 |
| ·研究内容与章节安排 | 第16-17页 |
| 2 价格发现功能的理论基础与作用机制 | 第17-29页 |
| ·期货市场价格发现功能概述 | 第17-19页 |
| ·价格发现定义 | 第17页 |
| ·期货价格的特点 | 第17-18页 |
| ·作用机制 | 第18-19页 |
| ·干散货现货市场与FFA 市场的关系 | 第19-29页 |
| ·干散货运输现货市场介绍 | 第19-22页 |
| ·干散货FFA 市场介绍 | 第22-26页 |
| ·干散货远期价格和即期运价之间的关系 | 第26-29页 |
| 3 文章中的数学模型介绍 | 第29-38页 |
| ·数据检验模型 | 第29-33页 |
| ·平稳性检验 | 第29-30页 |
| ·协整检验 | 第30-33页 |
| ·价格预测模型 | 第33-38页 |
| ·VAR 模型介绍 | 第33-34页 |
| ·VECM 模型介绍 | 第34页 |
| ·普通最小二乘法（OLS）及其修正 | 第34-38页 |
| 4 实证结果及分析 | 第38-55页 |
| ·样本数据选取及时间分段 | 第38-40页 |
| ·样本航线的介绍 | 第38-39页 |
| ·样本时间分段 | 第39-40页 |
| ·数据统计性描述 | 第40-45页 |
| ·C3 | 第40-41页 |
| ·C4 | 第41-42页 |
| ·C5 | 第42-43页 |
| ·C4TC | 第43-45页 |
| ·C3 与 C5 航线第一时段的价格发现 | 第45-49页 |
| ·C3 航线 | 第45-47页 |
| ·C5 航线 | 第47-48页 |
| ·二者比较分析 | 第48-49页 |
| ·C3 与 C5 航线第二时段的价格发现 | 第49-51页 |
| ·C3 航线 | 第49-50页 |
| ·C5 航线 | 第50页 |
| ·二者比较分析 | 第50-51页 |
| ·C3 与 C5 航线第三时段的价格发现 | 第51-53页 |
| ·C3 航线 | 第51-52页 |
| ·C5 航线 | 第52-53页 |
| ·二者比较分析 | 第53页 |
| ·四条航线f1 价格的预测精度比较 | 第53-55页 |
| ·数据检验 | 第53页 |
| ·价格预测精度 | 第53-54页 |
| ·比较分析 | 第54-55页 |
| 5 结论与展望 | 第55-62页 |
| ·文章研究结果 | 第55-60页 |
| ·价格预测方法分析 | 第55-56页 |
| ·金融危机异常对预测精度的影响 | 第56-59页 |
| ·中国相关航线的效率比较分析 | 第59-60页 |
| ·展望 | 第60-62页 |
| 参考文献 | 第62-64页 |
| 附录 | 第64-68页 |
| 致谢 | 第68-69页 |
| 个人简历 | 第69页 |
