国内外期货市场价格发现与相互关系实证研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-19页 |
| 1 引言 | 第19-25页 |
| ·选题背景与意义 | 第19-20页 |
| ·主要文献综述 | 第20-22页 |
| ·论文的研究对象、范围与主要研究方法 | 第22-23页 |
| ·研究对象 | 第22页 |
| ·研究范围界定 | 第22页 |
| ·研究方法 | 第22-23页 |
| ·论文的结构安排与主要创新点 | 第23-25页 |
| ·论文的基本框架和主要内容 | 第23-24页 |
| ·本文创新之处 | 第24-25页 |
| 2 期货价格发现功能概述 | 第25-29页 |
| ·期货市场的形成 | 第25-26页 |
| ·期货市场价格发现机制 | 第26-29页 |
| ·期货市场价格发现功能的内涵 | 第26页 |
| ·期货市场“价格发现”功能的形成机制 | 第26-29页 |
| 3 期货价格发现有效性研究 | 第29-37页 |
| ·期货价格和现货价格的基本特征 | 第29-32页 |
| ·期货的价格模式 | 第29页 |
| ·期货价格收敛于现货价格 | 第29-32页 |
| ·期货价格发现有效性研究 | 第32-37页 |
| ·国内外研究综述 | 第32-33页 |
| ·模型分析 | 第33-34页 |
| ·数据 | 第34-35页 |
| ·实证 | 第35-37页 |
| 4 国内外期货市场关系研究 | 第37-44页 |
| ·国内外不同市场的期货价格因果关系研究 | 第37-40页 |
| ·方法与模型 | 第37-38页 |
| ·Granger因果关系实证检验 | 第38-40页 |
| ·大宗商品的国际定价 | 第40-42页 |
| ·对发展期货市场的启示 | 第42-44页 |
| 5 跨市套利策略构思与实证—以铜为例 | 第44-53页 |
| ·数据 | 第44-45页 |
| ·模型 | 第45-47页 |
| ·套利策略与实证结果 | 第47-53页 |
| ·套利策略设计 | 第47页 |
| ·实证结果 | 第47-52页 |
| ·套利策略设计的优化 | 第52-53页 |
| 6 结论 | 第53-54页 |
| 致谢 | 第54-55页 |
| 参考文献 | 第55-57页 |
| 在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第57页 |
