利率风险衡量与管理以及在我国的应用状况研究
| 中文摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-11页 |
| ·问题的提出 | 第7-8页 |
| ·国内外研究动态 | 第8-9页 |
| ·研究目标与内容 | 第9-10页 |
| ·研究意义 | 第10-11页 |
| 第二章 利率风险的衡量 | 第11-23页 |
| ·利率风险衡量的概念 | 第11-14页 |
| ·利率风险概述 | 第11页 |
| ·利率风险衡量的概念 | 第11-14页 |
| ·金融机构利率风险衡量的历史演变 | 第14-18页 |
| ·利率风险衡量的未来变化 | 第18-20页 |
| ·利率风险衡量的处理过程 | 第20-23页 |
| 第三章 利率风险暴露的度量与风险对冲策略 | 第23-37页 |
| ·利率风险暴露的度量——久期（持续期） | 第23-27页 |
| ·久期的概念 | 第23-24页 |
| ·基于久期的债券利率敏感性测量 | 第24-26页 |
| ·久期的缺陷 | 第26-27页 |
| ·对传统久期的改进 | 第27-32页 |
| ·考虑凸性 | 第27-30页 |
| ·在计算久期时考虑期限结构的斜率 | 第30-32页 |
| ·基于收益率曲线非平行移动的风险对冲策略 | 第32-37页 |
| ·收益率曲线非平行移动下的变动模型 | 第32-33页 |
| ·收益率曲线平行移动下的风险对冲策略 | 第33-34页 |
| ·收益率曲线非平行移动下的风险对冲策略 | 第34-37页 |
| 第四章 VaR模型在度量和管理利率风险中的应用 | 第37-43页 |
| ·VaR模型 | 第37-40页 |
| ·VaR模型的原理 | 第37-38页 |
| ·VaR模型的计算方法 | 第38-40页 |
| ·VaR模型的特点 | 第40页 |
| ·债券组合的风险价值 | 第40-43页 |
| ·债券利率久期、凸性 | 第41页 |
| ·债券组合的VaR | 第41页 |
| ·单因子模型 | 第41-43页 |
| 第五章 我国金融机构利率风险衡量及管理 | 第43-61页 |
| ·我国商业银行利率风险衡量方法的选择及管理措施 | 第43-51页 |
| ·当前我国商业银行面临的利率风险 | 第43-44页 |
| ·我国商业银行利率风险衡量方法的选择 | 第44-47页 |
| ·我国商业银行利率风险实证分析及相关建议 | 第47-51页 |
| ·我国非银行金融机构利率风险管理状况及建议 | 第51-61页 |
| ·我国非银行金融机构利率风险管理重点 | 第51-52页 |
| ·我国利率期限结构分析 | 第52-54页 |
| ·我国非银行金融机构利率风险衡量方法的选择 | 第54-55页 |
| ·债券免疫策略在基金管理中的案例分析 | 第55-61页 |
| 参考文献 | 第61-64页 |
| 发表论文和科研情况说明 | 第64-65页 |
| 发表的论文: | 第64页 |
| 参与的科研项目: | 第64-65页 |
| 致谢 | 第65页 |
