| 第一章 导论 | 第1-21页 |
| 第一节 研究背景和意义 | 第14-17页 |
| 一、研究背景 | 第14-16页 |
| 二、研究意义 | 第16-17页 |
| 第二节 研究方法和结论 | 第17-21页 |
| 一、研究方法 | 第17-19页 |
| 二、研究结论 | 第19-21页 |
| 第二章 金融发展与经济增长间的作用机制和研究回顾 | 第21-38页 |
| 第一节 金融发展与经济增长间几种不同的作用机制 | 第21-26页 |
| 一、麦金农—萧模型 | 第21-23页 |
| 二、AK 模型 | 第23-24页 |
| 三、金融功能观 | 第24-26页 |
| 第二节 金融发展与经济增长实证研究回顾 | 第26-33页 |
| 一、跨国研究 | 第27-30页 |
| 二、行业和企业研究 | 第30-32页 |
| 三、小结 | 第32-33页 |
| 第三节 中国金融发展与经济增长实证研究回顾 | 第33-38页 |
| 一、线性回归方法 | 第33-35页 |
| 二、时间序列分析方法 | 第35-36页 |
| 三、小结 | 第36-38页 |
| 第三章 实证分析模型概述 | 第38-46页 |
| 第一节 传统建模方法的缺陷 | 第38-40页 |
| 一、传统建模思路 | 第38-39页 |
| 二、传统建模的缺陷 | 第39-40页 |
| 第二节 向量自回归模型 | 第40-46页 |
| 一、向量自回归模型（VAR Model） | 第40-43页 |
| 二、向量自回归模型的估计 | 第43-44页 |
| 三、脉冲－响应函数与预测误差的方差分解 | 第44-46页 |
| 第四章 中国金融发展与工业经济增长间的实证分析 | 第46-80页 |
| 第一节 金融发展对工业经济影响的年度实证模型 | 第46-64页 |
| 一、指标选择 | 第46-47页 |
| 二、实证过程 | 第47-62页 |
| 三、实证结论 | 第62-64页 |
| 第二节 金融发展与工业经济增长间的月度实证模型 | 第64-71页 |
| 一、变量说明 | 第64-67页 |
| 二、实证结果 | 第67-70页 |
| 三、结论 | 第70-71页 |
| 第三节 股票市场对工业经济发展影响的实证分析 | 第71-80页 |
| 一、股票市场对工业经济的提前标示功能研究 | 第71-76页 |
| 二、股票市场对工业经济增长的功能研究 | 第76-78页 |
| 三、结论 | 第78-80页 |
| 第五章 金融发展与工业经济增长 | 第80-85页 |
| 第一节 结论与原因探析 | 第80-84页 |
| 一、研究结论 | 第80-81页 |
| 二、中国金融发展对工业经济增长的影响的原因分析 | 第81-84页 |
| 第二节 后续研究方向 | 第84-85页 |
| 参考文献 | 第85-90页 |
| 附录 | 第90-102页 |
| 附录1：部分年度实证数据列表 | 第90-91页 |
| 附录2：单位根检验方法 | 第91-92页 |
| 附录3：第四章第一节年度实证模型的部分结果列表 | 第92-94页 |
| 附录4：第四章第二节月度实证模型的部分结果列表 | 第94-95页 |
| 附录5：第四章第三节股票市场对工业经济发展影响的实证分析 | 第95-102页 |
| 后记 | 第102-103页 |
| 致谢 | 第103页 |