| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-8页 |
| 符号、变量、缩略词等专用术语注释表 | 第8-10页 |
| 0 绪论 | 第10-29页 |
| ·商业银行风险管理的历史演进 | 第11-14页 |
| ·VaR 与商业银行风险管理 | 第14-16页 |
| ·选题意义与国内外研究综述 | 第16-25页 |
| ·论文研究的主要内容与创新点 | 第25-29页 |
| 第一章 VaR 的基本原理与应用分析 | 第29-50页 |
| ·风险与资产回报 | 第29-30页 |
| ·VaR 的数学表述 | 第30-31页 |
| ·VaR 的参数选择 | 第31-32页 |
| ·持有期的选择 | 第31-32页 |
| ·置信水平的选择 | 第32页 |
| ·VaR 的计算原理 | 第32-34页 |
| ·单一资产情形 | 第33页 |
| ·资产组合情形 | 第33-34页 |
| ·VaR 的计算方法 | 第34-38页 |
| ·参数法 | 第34-36页 |
| ·半参数法 | 第36-37页 |
| ·非参数法 | 第37-38页 |
| ·VaR 方法的扩展及其模型检验 | 第38-42页 |
| ·增量VaR | 第38-39页 |
| ·非线性问题的处理 | 第39-40页 |
| ·有效性检验 | 第40-41页 |
| ·压力测试 | 第41-42页 |
| ·VaR 的应用：基于VaR-EGARCH-GED 模型的深圳股票市场波动性分析 | 第42-49页 |
| ·模型介绍 | 第42-44页 |
| ·数据描述和参数估计 | 第44-45页 |
| ·VaR 值的计算和后验测试 | 第45-47页 |
| ·深市系统风险的波动性分析 | 第47-48页 |
| ·结论与政策建议 | 第48-49页 |
| ·本章小结 | 第49-50页 |
| 第二章 基于VaR 的银行资本优化模型研究 | 第50-61页 |
| ·静态条件下银行资本优化模型 | 第50-56页 |
| ·基本函数关系的建立 | 第50-54页 |
| ·模型的基本结构与均衡解 | 第54-56页 |
| ·动态条件下的银行资本优化模型 | 第56-60页 |
| ·巴塞尔协议对基于VaR 的资本监管要求 | 第56-57页 |
| ·基本函数关系的建立 | 第57-59页 |
| ·模型的基本结构与VaR 分析 | 第59-60页 |
| ·本章小结 | 第60-61页 |
| 第三章 基于VaR 的银行风险资本配置与绩效评估 | 第61-79页 |
| ·风险资本与风险调整的银行绩效测量 | 第61-64页 |
| ·风险资本及其相关概念 | 第62页 |
| ·风险调整的银行绩效测量（RAPM） | 第62-63页 |
| ·CaR 与RAPM | 第63-64页 |
| ·RAROC 的VaR 确定 | 第64-65页 |
| ·风险资本的计量 | 第65-68页 |
| ·基于RAROC 的银行信贷风险资本估计 | 第68-69页 |
| ·银行信贷样本组合的RAROC 计算 | 第69-71页 |
| ·银行风险资本配置与风险限额管理 | 第71-74页 |
| ·风险定价 | 第71-72页 |
| ·基于VaR 的银行风险资本限额管理和股东价值管理 | 第72-74页 |
| ·绩效评估与资本配置在我国银行业的应用 | 第74-78页 |
| ·本章小结 | 第78-79页 |
| 第四章 基于VaR 的银行监管 | 第79-97页 |
| ·VaR 与新巴塞尔资本协议 | 第79-86页 |
| ·标准法 | 第79-80页 |
| ·内部模型法 | 第80-81页 |
| ·两种方法的实证比较 | 第81-86页 |
| ·基于VaR 的银行监管与银行风险策略 | 第86-93页 |
| ·基本函数关系的建立 | 第86-91页 |
| ·银行监管与银行风险策略选择 | 第91-93页 |
| ·实证分析 | 第93-96页 |
| ·本章小结 | 第96-97页 |
| 第五章 基于VaR 的银行信用风险管理 | 第97-122页 |
| ·银行信用风险度量 | 第97-114页 |
| ·新巴塞尔资本协议和银行信用风险度量 | 第98-101页 |
| ·现代信用风险计量模型的比较分析 | 第101-107页 |
| ·信用VaR 的分析与应用 | 第107-112页 |
| ·信用风险量化模型在我国的应用分析 | 第112-114页 |
| ·基于VaR 的商业银行资产负债管理 | 第114-121页 |
| ·缺口模型和持续期模型分析 | 第114-117页 |
| ·银行资产负债管理的VaR 测度 | 第117-121页 |
| ·结论 | 第121页 |
| ·本章小结 | 第121-122页 |
| 第六章 基于VaR 的银行投资风险管理 | 第122-142页 |
| ·VaR 约束下的银行资产配置模型 | 第122-136页 |
| ·现代资产组合理论 | 第123-124页 |
| ·均值—VaR 模型 | 第124-132页 |
| ·VaR 约束下的银行投资组合选择 | 第132-134页 |
| ·银行投资组合选择应用分析 | 第134-136页 |
| ·基于CVaR 的投资组合优化模型研究 | 第136-141页 |
| ·CVaR 的理论基础 | 第136-138页 |
| ·基于CVaR 的投资组合优化模型 | 第138-141页 |
| ·本章小结 | 第141-142页 |
| 第七章 基于VaR 的银行操作风险管理 | 第142-158页 |
| ·新巴塞尔资本协议与操作风险 | 第143-145页 |
| ·操作风险度量方法及其应用分析 | 第145-152页 |
| ·银行操作风险管理的发展趋势分析 | 第152-153页 |
| ·新巴塞尔资本协议下我国商业银行的操作风险管理 | 第153-154页 |
| ·操作风险度量：国内上市银行的实证分析 | 第154-157页 |
| ·本章小结 | 第157-158页 |
| 第八章 论文总结与研究展望 | 第158-161页 |
| ·论文的主要结论 | 第158-159页 |
| ·论文研究的主要创新点 | 第159-160页 |
| ·进一步研究的方向 | 第160-161页 |
| 致谢 | 第161-162页 |
| 参考文献 | 第162-169页 |
| 攻读博士期间发表的论文及参加的科研项目 | 第169-170页 |
| 详细摘要 | 第170-177页 |
| 优秀博士学位论文推荐表 | 第177-179页 |
| 作者简况表 | 第179-180页 |
| 指导教师简况表 | 第180页 |