| 引言 | 第1-12页 |
| 第一章 我国社会保险基金投资的现状分析 | 第12-33页 |
| 第一节 我国社会保险基金的投资工具和投资原则 | 第12-20页 |
| 一、社会保险基金的投资工具 | 第12-16页 |
| 二、社会保险基金投资必须遵循的原则 | 第16-18页 |
| 三、我国社会保险基金投资的方向 | 第18-20页 |
| 第二节 我国社会保险基金投资的金融环境分析 | 第20-26页 |
| 一、资本市场 | 第20-23页 |
| 二、货币市场 | 第23-25页 |
| 三、基金市场 | 第25-26页 |
| 第三节 我国社会保险基金投资的投资组合及收益分析 | 第26-30页 |
| 一、我国社会保险基金投资管理的组织结构 | 第26-27页 |
| 二、近几年我国社会保险基金投资组合情况 | 第27-28页 |
| 三、近几年我国社会保险基金投资的收益情况 | 第28-30页 |
| 第四节 我国社会保险基金投资存在的问题 | 第30-33页 |
| 一、社会保险基金投资受到金融市场发展不成熟的限制 | 第30-31页 |
| 二、社会保险基金投资管理人水平不高，也是导致社会保险基金投资收益差的原因之一 | 第31页 |
| 三、从体制方面来看，社会保险基金投资管理体制存在很大问题 | 第31页 |
| 四、从法律方面来说，目前我国还没有建立专门的法律法规对社会保险基金投资进行约束和规范，这是我国社保基金投资管理方面的一大缺陷 | 第31-33页 |
| 第二章 我国社会保险基金投资中的风险分析及衡量 | 第33-47页 |
| 第一节 我国社会保险基金投资所面临的风险 | 第33-38页 |
| 一、社会保险基金投资风险的分类 | 第33-34页 |
| 二、我国社会保险基金投资中的风险分析 | 第34-38页 |
| 第二节 社会保险基金投资风险的衡量 | 第38-43页 |
| 一、均值——方差法 | 第38-40页 |
| 二、β系数法 | 第40-42页 |
| 三、VaR方法 | 第42-43页 |
| 第三节 我国应考虑采用VaR方法衡量社会保险基金投资风险 | 第43-47页 |
| 一、VaR方法可以将风险量化为具体数值 | 第43-44页 |
| 二、VaR方法可以比较不同时期或不同规模的投资组合的风险 | 第44-45页 |
| 三、用VaR方法对社保基金投资组合模型进行修正 | 第45-47页 |
| 第三章 我国社会保险基金投资风险防范对策之一——选择适当的投资工具、投资组合及投资策略 | 第47-58页 |
| 第一节 我国社会保险基金投资应选择的投资工具 | 第47-54页 |
| 一、银行和国债 | 第47页 |
| 二、股票和债券 | 第47-48页 |
| 三、证券投资基金 | 第48-51页 |
| 四、投资于基础设施建设项目 | 第51-53页 |
| 五、住房抵押贷款证券 | 第53-54页 |
| 第二节 我国社会保险基金投资应采取的组合策略 | 第54-58页 |
| 一、社会保险基金投资组合管理的一般策略 | 第54-55页 |
| 二、我国社会保险基金应采取稳健的投资组合策略 | 第55-58页 |
| 第四章 我国社会保险基金投资风险防范对策之二—加强对社会保险基金投资的监管 | 第58-69页 |
| 第一节 借鉴新巴塞尔协议，建立我国的社会保险基金投资风险监管体系 | 第58-63页 |
| 一、《巴塞尔协议》简介 | 第58-60页 |
| 二、借鉴巴塞尔协议设置社会保险基金风险监管指标 | 第60-61页 |
| 三、借鉴巴塞尔协议，建立我国的社会保险基金投资风险监管指标 | 第61-63页 |
| 第二节 建立健全我国社会保险基金投资监管体系 | 第63-69页 |
| 一、加强对我国社会保险基金投资运营的监管 | 第63-65页 |
| 二、加强社会保险基金运行机构的内部控制 | 第65-66页 |
| 三、加强社会保险基金投资管理的外部监督 | 第66-67页 |
| 四、加快社会保险基金投资管理的法制建设 | 第67-69页 |
| 主要参考文献 | 第69-72页 |
| 作者在读期间科研成果简介 | 第72-73页 |
| 声明 | 第73-74页 |
| 后记 | 第74页 |
