| 内容提要 | 第1-11页 |
| Abstract | 第11-14页 |
| 引言 | 第14-18页 |
| 一、 研究意义 | 第14-15页 |
| 二、 国内外研究现状及趋势 | 第15页 |
| 三、 本文的结构安排 | 第15-16页 |
| 四、 本文的研究思路和创新之处 | 第16-18页 |
| 第一部分 、 信用风险概述 | 第18-27页 |
| 一、 信用和信用风险 | 第18-19页 |
| 二、 信用风险对商业银行的重要影响 | 第19-21页 |
| 三、 信用风险的特点及其计量困难 | 第21-22页 |
| (一) 、 信用风险概率分布的可偏性 | 第21-22页 |
| (二) 、 信用悖论(credit Paradox)现象 | 第22页 |
| (三) 、 信用风险的非系统性 | 第22页 |
| (四) 、 信用风险数据的获取困难 | 第22页 |
| 四、 信用风险度量与管理的发展历程 | 第22-27页 |
| (一) 、 信用风险管理的传统方法 | 第23-24页 |
| (二) 、 信用风险计量模型应用阶段 | 第24-27页 |
| 第二部分 、 现代信用风险计量模型 | 第27-49页 |
| 一、 信用风险计量模型 | 第27-33页 |
| (一) 、 信用风险模型的基本构成 | 第27-30页 |
| (二) 、 信用风险模型的一般框架 | 第30-32页 |
| (三) 、 信用风险计量模型在商业银行的功能运用 | 第32-33页 |
| 二、 CreditMetrics模型 | 第33-37页 |
| (一) 、 CreditMetrics模型的基本框架 | 第33-34页 |
| (二) 、 风险价值(Value at Risk)计算 | 第34-36页 |
| (三) 、 CreditMetrics模型评价 | 第36-37页 |
| 三、 KMV模型 | 第37-43页 |
| (一) 、 贷款和期权之间的关系 | 第37-39页 |
| (二) 、 实际违约概率EDF的推导 | 第39-41页 |
| (三) 、 资产组合定价的相关性模型 | 第41-42页 |
| (四) 、 KMV模型的评价 | 第42-43页 |
| 四、 CreditRisk+模型 | 第43-45页 |
| (一) 、 CreditRisk+模型 | 第43-44页 |
| (二) 、 CreditRisk+模型框架 | 第44-45页 |
| (三) 、 CreditRisk+模型的评价 | 第45页 |
| 五、 CreditPortfolioView模型 | 第45-49页 |
| (一) 、 违约预测模型 | 第46-47页 |
| (二) 、 条件转移矩阵 | 第47页 |
| (三) 、 CreditPortfolioView模型评价 | 第47-49页 |
| 第三部分 、 信用风险计量模型对我国商业银行的适用性 | 第49-61页 |
| 一、 我国商业银行信用风险管理现状 | 第49-51页 |
| (一) 、 信用资产呈现“三高、三差”特点 | 第49-50页 |
| (二) 、 信用风险呈现集中化趋势 | 第50页 |
| (三) 、 信用风险管理基础薄弱 | 第50-51页 |
| (四) 、 信用风险管理体系不够完善 | 第51页 |
| 二、 信用风险计量模型对我国商业银行的适用性 | 第51-55页 |
| (一) 、 信用风险 | 第51-52页 |
| (二) 、 风险波动性 | 第52页 |
| (三) 、 回收率 | 第52-53页 |
| (四) 、 数学分析方法 | 第53页 |
| (五) 、 应用背景 | 第53-54页 |
| (六) 、 小结 | 第54-55页 |
| 三、 实证分析 | 第55-59页 |
| 四、 总结 | 第59-61页 |
| 第四部分 、 对完善我国商业银行信用风险度量与管理的构想 | 第61-70页 |
| 一、 利用信用风险计量模型进行信用风险度量与管理的必要性 | 第61-63页 |
| (一) 、 改善我国商业银行风险存量的需要 | 第61-62页 |
| (二) 、 加快国有专业银行向现代商业银行转化和完善风险管理体系的需要 | 第62页 |
| (三) 、 适应新巴塞尔协议要求 推动我国金融国际化的需要 | 第62-63页 |
| 二、 对我国银行应用信用风险计量新模型的基本构想 | 第63-67页 |
| (一) 、 我国商业银行信用风险计量模型构想的基本框架 | 第63-64页 |
| (二) 、 模型基本参数的具体设定 | 第64-65页 |
| (三) 、 违约率的确定 | 第65页 |
| (四) 、 回收率的确定 | 第65-66页 |
| (五) 、 风险暴露的确定 | 第66页 |
| (六) 、 贷款组合相关系数的确定 | 第66-67页 |
| 三、 完善信用风险管理体系还必须做的配套工作 | 第67-70页 |
| (一) 、 建立和完善信用评级制度，为信用计量提供充足的信用资料 | 第67-68页 |
| (二) 、 建立和完善信用数据库，为计量模型及其有效性检验提供支持 | 第68-69页 |
| (三) 、 加快金融市场化的进程，为体系建设提供良好的整体环境 | 第69-70页 |
| 参考文献 | 第70-71页 |
| 后记 | 第71页 |
