| 摘 要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-8页 |
| 1 绪论 | 第8-11页 |
| ·研究的目的、意义 | 第8-9页 |
| ·国内外有关研究动态 | 第9-10页 |
| ·研究内容、研究方法、及创新之处 | 第10-11页 |
| 2 多元广义自回归条件异方差(GARCH)模型 | 第11-18页 |
| ·单变量GARCH模型 | 第11-12页 |
| ·多元GARCH模型的定义及主要形式 | 第12-15页 |
| ·DCC－MVGARCH模型及其估计 | 第15-18页 |
| 3 我国股市主要指数的相关性分析 | 第18-29页 |
| ·波动性与相关性的含义和度量 | 第18-20页 |
| ·波动性和相关性的估计方法 | 第20-23页 |
| ·实证结果及政策建议 | 第23-29页 |
| 4 时变贝塔系数与资本资产定价 | 第29-39页 |
| ·贝塔系数的表述及其稳定性检验 | 第29-31页 |
| ·时变贝塔系数及其估计方法 | 第31-33页 |
| ·上海股市几支股票的时变贝塔系数 | 第33-37页 |
| ·利用时变贝塔系数对股票进行定价 | 第37-39页 |
| 致 谢 | 第39-40页 |
| 参考文献 | 第40-44页 |
| 附录1 攻读学位期间发表论文目录 | 第44-45页 |
| 附录2 估计二元DCC-MVGARCH模型的Matlab6.5程序 | 第45-46页 |