| 第一章 引言 | 第1-9页 |
| 第二章 我国商业银行存在的风险分析 | 第9-24页 |
| 一、 商业银行信用风险概论 | 第9-14页 |
| 二、 商业银行流动性风险概论 | 第14-17页 |
| 三、 商业银行利率风险概论 | 第17-19页 |
| 四、 商业银行表外业务风险介绍 | 第19-21页 |
| 五、 商业银行投资风险概论 | 第21-24页 |
| 第三章 数学原理概述 | 第24-28页 |
| 一、 VaR的概念 | 第24页 |
| 二、 VaR的计算方法 | 第24-26页 |
| 三、 VaR分析方法的高级形式--Delta-加权正态模型 | 第26-28页 |
| 第四章 商业银行信用风险评估 | 第28-43页 |
| 一、 构建与我国企业运行特色相符合的商业银行贷款信用评级体系 | 第28-35页 |
| 二、 商业银行单一贷款项目风险的测算 | 第35-39页 |
| 三、 商业银行复合贷款项目风险的测算 | 第39-43页 |
| 第五章 商业银行流动性风险评估 | 第43-55页 |
| 一、 流动性缺口概述 | 第43-48页 |
| 二、 流动性边际缺口概述 | 第48-50页 |
| 三、 测量商业银行流动性风险的其它指标 | 第50-55页 |
| 第六章 商业银行利率风险评估 | 第55-61页 |
| 一、 固定利率资产、固定利率负债、浮动利率资产以及浮动利率负债的定义 | 第55-56页 |
| 二、 利率风险缺口 | 第56-58页 |
| 三、 边际利率风险缺口 | 第58-59页 |
| 四、 利息收益与利息边际收益 | 第59页 |
| 五、 到期缺口 | 第59-61页 |
| 第七章 商业银行表外业务风险评估 | 第61-67页 |
| 一、 利率互换业务的风险测量 | 第61-64页 |
| 二、 外汇远期业务的风险测量 | 第64-67页 |
| 第八章 商业银行投资业务风险评估 | 第67-70页 |
| 一、 投资业务风险评估过程中市场因子的选取 | 第67页 |
| 二、 投资业务VaR值的计算 | 第67-70页 |
| 第九章 结论 | 第70-72页 |
| 附录: | 第72-76页 |
| 一、 参考文献 | 第72-75页 |
| 二、 在学期间的学术成果及发表的论文 | 第75-76页 |
| 三、 致谢 | 第76页 |
