证券投资组合理论实证分析
| 致谢 | 第1-4页 |
| 中文摘要 | 第4-7页 |
| 第一章 研究背景及问题提出 | 第7-11页 |
| 第二章 证券投资组合选择：均值——方差方法 | 第11-28页 |
| 2．1 有效集定理 | 第11-14页 |
| 2．1．1 可行集 | 第12页 |
| 2．1．2 有效集定理应用于可行集 | 第12-13页 |
| 2．1．3 最佳组合的选择 | 第13-14页 |
| 2．2 相关性对风险分散利得影响 | 第14-18页 |
| 2．3 组合规模与风险关系： | 第18-21页 |
| 2．3．1 样本数据说明 | 第18页 |
| 2．3．2 研究方法 | 第18-20页 |
| 2．3．3 结论和启示 | 第20-21页 |
| 2．4 N种证券的有效边界 | 第21-28页 |
| 2．4．1 非杠杆投资组合有效边界 | 第21-24页 |
| 2．4．2 杠杆投资组合有效边界 | 第24-28页 |
| 第三章 单指数模型（SIM） | 第28-35页 |
| 3．1 单指数模型（SIM） | 第28-31页 |
| 3．2 参数估计 | 第31-32页 |
| 3．3 利用SIM模型构造最佳证券组合 | 第32-35页 |
| 第四章 资本资产定价模型（CAPM） | 第35-57页 |
| 4．1 假设条件 | 第35-37页 |
| 4．2 资本市场线 | 第37-40页 |
| 4．2．1 分离定理 | 第37-38页 |
| 4．2．2 市场组合 | 第38-39页 |
| 4．2．3 有效集 | 第39-40页 |
| 4．3 证券市场线 | 第40-48页 |
| 4．3．1 单个风险资产 | 第40-45页 |
| 4．3．2 实际例子 | 第45-48页 |
| 4．4 特征线 | 第48-49页 |
| 4．5 市场模型 | 第49-50页 |
| 4．6 市场与非市场风险 | 第50-53页 |
| 4．7 均衡模型的检验 | 第53-57页 |
| 4．7．1 检验方法 | 第53-54页 |
| 4．7．2 检验结果 | 第54-57页 |
| 第五章 基金评估 | 第57-70页 |
| 5．1 基金评估的目的 | 第57-58页 |
| 5．2 风险指标的选定 | 第58-60页 |
| 5．3 夏普业绩指数（PI_S） | 第60-61页 |
| 5．4 特雷诺业绩指数（PT_T） | 第61-64页 |
| 5．5 詹森业绩指数（PI_J） | 第64-65页 |
| 5．6 特雷诺和詹森业绩指数之间的关系 | 第65-66页 |
| 5．7 我国基金管理业绩分析 | 第66-70页 |
| 第六章 结语 | 第70-72页 |
| 数据附表 | 第72-74页 |
| 英文摘要 | 第74-76页 |
| 参考文献 | 第76页 |
