| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-11页 |
| 1 绪论 | 第11-17页 |
| ·金融风险的定义及类型 | 第11-12页 |
| ·金融风险管理的动因与功能 | 第12-13页 |
| ·风险测量方法概述 | 第13-15页 |
| ·论文的组织结构 | 第15-17页 |
| 2 VaR和CVaR的研究 | 第17-29页 |
| ·金融市场风险测量 | 第17-18页 |
| ·CVaR产生的背景—VaR的缺陷 | 第18-25页 |
| ·CVaR的概念及计算方法 | 第25-27页 |
| ·CVaR的应用 | 第27-29页 |
| 3 基于VaR和CVaR度量的股市风险分析 | 第29-39页 |
| ·ARCH模型及其扩展模型 | 第29-31页 |
| ·模型的返回检验方法 | 第31-33页 |
| ·实证分析 | 第33-38页 |
| ·本章小结 | 第38-39页 |
| 4 CVaR在投资组合中的应用 | 第39-47页 |
| ·投资组合理论的研究概况 | 第39页 |
| ·基于CVaR约束的最优投资组合选择的经济含义 | 第39-40页 |
| ·基于CVaR约束的最优投资组合 | 第40-44页 |
| ·实例分析 | 第44-47页 |
| 5 结论与建议 | 第47-49页 |
| ·总结 | 第47-48页 |
| ·建议 | 第48-49页 |
| 致谢 | 第49-50页 |
| 附录:攻读硕士期间发表的论文 | 第50-51页 |
| 参考文献 | 第51-54页 |