ETF基金定价机制及其套利问题研究
| 中文摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-24页 |
| ·ETF的定义及发展历程 | 第8-11页 |
| ·ETF的定义 | 第8页 |
| ·ETF的发展历程 | 第8-11页 |
| ·ETF的运作机制 | 第11-18页 |
| ·ETF基金的发行模式 | 第11-13页 |
| ·ETF的双重交易机制 | 第13-15页 |
| ·ETF的组合管理方式 | 第15-17页 |
| ·ETF基金的费用 | 第17-18页 |
| ·ETF的理论基础 | 第18-21页 |
| ·有效市场理论 | 第18-20页 |
| ·现代投资组合理论 | 第20-21页 |
| ·ETF的创新之处 | 第21-22页 |
| ·选题意义与论文框架 | 第22-24页 |
| ·选题意义 | 第22-23页 |
| ·论文框架 | 第23-24页 |
| 第二章 ETF的套利模式分析 | 第24-40页 |
| ·ETF在股指期货期现套利中的应用分析 | 第24-33页 |
| ·现货选择的可行性分析 | 第24-25页 |
| ·ETF跟踪误差实证分析 | 第25-29页 |
| ·股指期货期现套利策略研究 | 第29-32页 |
| ·股指期货期现套利总结 | 第32-33页 |
| ·ETF市场价格与基金净值的套利分析 | 第33-38页 |
| ·ETF自身的套利机制 | 第33-34页 |
| ·对套利机会的探讨 | 第34-37页 |
| ·三种套利策略简述 | 第37页 |
| ·对ETF套利规模的把握 | 第37-38页 |
| ·结论 | 第38页 |
| ·本章小结 | 第38-40页 |
| 第三章 影响ETF套利因素分析 | 第40-49页 |
| ·ETF的套利成本 | 第40-44页 |
| ·ETF套利交易的固定成本 | 第40-41页 |
| ·ETF套利交易的冲击成本 | 第41-43页 |
| ·ETF套利交易的等待成本 | 第43-44页 |
| ·ETF的折溢价率 | 第44-46页 |
| ·ETF的跟踪误差 | 第46-48页 |
| ·跟踪误差的表示方法 | 第46-47页 |
| ·跟踪误差产生的原因 | 第47-48页 |
| ·本章小结 | 第48-49页 |
| 第四章 上证50ETF套利的实证分析 | 第49-58页 |
| ·数据及处理 | 第49-50页 |
| ·实证研究设计 | 第50-52页 |
| ·溢价套利的实证方法设计 | 第50-51页 |
| ·折价套利的实证方法设计 | 第51-52页 |
| ·实证结果及分析 | 第52-57页 |
| ·ETF的跟踪误差分析 | 第52-54页 |
| ·套利机会分析 | 第54-57页 |
| ·本章小结 | 第57-58页 |
| 第五章 ETF对我国证券市场的影响 | 第58-64页 |
| ·ETF对宏观经济主体的影响 | 第58-60页 |
| ·ETF为社保基金及保险基金入市创造了条件 | 第58页 |
| ·ETF对活跃市场有积极的作用 | 第58-59页 |
| ·ETF为投资者提供了多种选择 | 第59页 |
| ·ETF的推出推动了市场的变革 | 第59页 |
| ·ETF特有的发行方式对我国的影响 | 第59-60页 |
| ·对微观经济主体的影响 | 第60-62页 |
| ·ETF对中小投资者的影响 | 第60页 |
| ·ETF对券商等机构投资者的影响 | 第60-62页 |
| ·我国为完善ETF的交易机制应采取的措施 | 第62-63页 |
| ·本章小结 | 第63-64页 |
| 第六章 总结与展望 | 第64-66页 |
| ·本文的研究角度 | 第64-65页 |
| ·存在的问题及进一步的研究方向 | 第65-66页 |
| 参考文献 | 第66-69页 |
| 致谢 | 第69页 |
