| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-11页 |
| 第一章 导论 | 第11-21页 |
| 第一节 背景介绍 | 第11-12页 |
| 第二节 文献回顾 | 第12-15页 |
| 一、国外文献 | 第13-14页 |
| 二、国内文献 | 第14-15页 |
| 第三节 提出问题 | 第15-17页 |
| 第四节 研究内容与方法 | 第17-18页 |
| 第五节 主要观点 | 第18-21页 |
| 第二章 信用违约互换简介 | 第21-32页 |
| 第一节 信用违约互换定义 | 第21-23页 |
| 一、信用事件(Credit Eveni) | 第21页 |
| 二、费用(Premium) | 第21-22页 |
| 三、或有偿付款(the Contingent Leg) | 第22页 |
| 四、结算方式 | 第22页 |
| 五、合约规模与期限 | 第22-23页 |
| 第二节 信用违约互换合约的产生与发展 | 第23-29页 |
| 一、信用违约互换的产生 | 第23页 |
| 二、信用违约互换的发展 | 第23-27页 |
| 三、信用违约互换可以发挥的作用 | 第27-28页 |
| 四、市场参与基础 | 第28-29页 |
| 第三节 信用违约互换与金融危机 | 第29-32页 |
| 第三章 数据与方法 | 第32-37页 |
| 第一节 数据提取 | 第32-33页 |
| 第二节 研究方法 | 第33-37页 |
| 一、Granger因果关系 | 第33-34页 |
| 二、VAR模型(Vector Autoregression Model) | 第34-35页 |
| 三、脉冲响应函数 | 第35-37页 |
| 第四章 实证检验 | 第37-64页 |
| 第一节 数据描述 | 第37-40页 |
| 第二节 时间序列分析 | 第40-44页 |
| 一、平稳性检验 | 第40-41页 |
| 二、Granger因果关系 | 第41-44页 |
| 第三节 VAR模型实证结果 | 第44-50页 |
| 第四节 脉冲响应函数 | 第50-55页 |
| 第五节 稳健性检验 | 第55-64页 |
| 一、加入外生变量 | 第55-59页 |
| 二、改变变量的度量方法 | 第59-60页 |
| 三、拆分样本 | 第60-64页 |
| 第五章 主要结论与展望 | 第64-68页 |
| 第一节 主要结论 | 第64-66页 |
| 第二节 主要创新点 | 第66页 |
| 第三节 进一步研究的方向 | 第66-68页 |
| 参考文献 | 第68-70页 |
| 致谢语 | 第70页 |