极值理论在中国股市风险度量中的应用研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-10页 |
| 1 绪 论 | 第10-19页 |
| ·问题提出及研究意义 | 第10-15页 |
| ·问题的提出 | 第10-14页 |
| ·研究意义 | 第14-15页 |
| ·研究方法及结构安排 | 第15-16页 |
| ·研究方法 | 第15页 |
| ·结构安排 | 第15-16页 |
| ·论文的主要贡献和创新 | 第16-19页 |
| 2 国内外研究现状综述 | 第19-28页 |
| ·国外研究现状 | 第19-24页 |
| ·极值理论发展脉络 | 第19-22页 |
| ·极值理论在金融领域中的应用 | 第22-24页 |
| ·国内研究现状 | 第24-27页 |
| ·本章小结 | 第27-28页 |
| 3 极值概念、性质及类型 | 第28-35页 |
| ·极值概念与性质 | 第28-30页 |
| ·极值类型定理 | 第30-32页 |
| ·极值分布的最大值稳定性 | 第32页 |
| ·极值分布的最大值吸引场 | 第32-34页 |
| ·本章小结 | 第34-35页 |
| 4 区间极值模型 | 第35-53页 |
| ·广义极值分布 | 第35-36页 |
| ·区间极大值与极小值模型 | 第36-37页 |
| ·区间极值模型参数及高分位数估计 | 第37-43页 |
| ·参数估计 | 第37-39页 |
| ·高分位数的估计 | 第39-43页 |
| ·沪深股市极端风险实证分析 | 第43-52页 |
| ·本章小结 | 第52-53页 |
| 5 阈值模型 | 第53-96页 |
| ·广义帕累托分布 | 第53-56页 |
| ·阈值模型 | 第56-58页 |
| ·阈值选取 | 第58-67页 |
| ·图解法 | 第58-60页 |
| ·基于Hill 估计的选择方法 | 第60-65页 |
| ·厚尾分布与正态分布相交法与峰度法 | 第65-67页 |
| ·阈值模型参数及高分位数估计 | 第67-72页 |
| ·参数估计 | 第67-70页 |
| ·高分位数估计 | 第70-72页 |
| ·沪深股市极端风险实证分析 | 第72-95页 |
| ·涨跌停板制度后沪深股市极端风险实证 | 第72-83页 |
| ·涨跌停板制度前沪深股市极端风险实证 | 第83-95页 |
| ·本章小结 | 第95-96页 |
| 6 极值序列的相关性分析 | 第96-106页 |
| ·金融时间序列的集聚现象 | 第96-97页 |
| ·金融时间序列的渐近独立性 | 第97-99页 |
| ·极值指标 | 第99-100页 |
| ·极值除串 | 第100-101页 |
| ·沪深序列相关性处置实证分析 | 第101-105页 |
| ·本章小结 | 第105-106页 |
| 7 极值模型回测 | 第106-121页 |
| ·极值模型回测技术简析 | 第106-108页 |
| ·Kupiec 似然比检验 | 第108-110页 |
| ·Christofferson 有条件覆盖模型 | 第110-112页 |
| ·沪深股市极值风险模型回测及分析 | 第112-119页 |
| ·本章小结 | 第119-121页 |
| 8 结论 | 第121-125页 |
| ·主要研究结论 | 第121-122页 |
| ·未来研究展望 | 第122-125页 |
| 致谢 | 第125-126页 |
| 参考文献 | 第126-137页 |
| 附录 | 第137-143页 |
