| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-17页 |
| 第一章 绪论 | 第17-25页 |
| ·研究背景与意义 | 第17-20页 |
| ·研究背景 | 第17-19页 |
| ·研究意义 | 第19-20页 |
| ·研究内容与研究方法 | 第20-24页 |
| ·拟研究的关键问题 | 第20-21页 |
| ·研究内容与论文结构 | 第21-22页 |
| ·研究方法 | 第22-24页 |
| ·论文创新之处 | 第24-25页 |
| 第二章 文献综述 | 第25-45页 |
| ·外汇期权定价模型的研究现状 | 第25-30页 |
| ·Garman-Kohlgagen 外汇期权定价模型 | 第26-27页 |
| ·Grabbe 的三随机因素模型 | 第27-28页 |
| ·随机波动率模型 | 第28-29页 |
| ·外汇期权定价的实证研究 | 第29-30页 |
| ·基于Lévy 过程的金融建模 | 第30-37页 |
| ·期权定价的Lévy 市场模型 | 第30-33页 |
| ·Lévy 过程的等价鞅测度 | 第33-36页 |
| ·Lévy 过程的非参数化估计 | 第36-37页 |
| ·不完备市场模型的对冲策略 | 第37-42页 |
| ·Merton 方法 | 第38页 |
| ·超对冲 | 第38-39页 |
| ·效用最大化策略 | 第39-40页 |
| ·基于幂跳过程的定价与对冲 | 第40页 |
| ·有交易成本的对冲策略 | 第40-42页 |
| ·国内相关研究评述 | 第42-45页 |
| 第三章 外汇衍生产品市场概览 | 第45-64页 |
| ·外汇衍生产品的产生与发展 | 第45-51页 |
| ·外汇衍生产品的场内交易市场 | 第46-50页 |
| ·外汇衍生产品的场外交易市场 | 第50-51页 |
| ·我国外汇衍生产品市场的发展 | 第51-54页 |
| ·我国汇率制度的历史变迁 | 第51-52页 |
| ·我国外汇衍生产品市场的发展 | 第52-54页 |
| ·离岸人民币衍生产品市场 | 第54-56页 |
| ·国际外汇期权市场报价机制 | 第56-63页 |
| ·普通期权组合的交易工具 | 第56-58页 |
| ·外汇期权的Delta 类型 | 第58-60页 |
| ·外汇期权市场的平价概念 | 第60-61页 |
| ·Delta 到执行价格的转换 | 第61-62页 |
| ·外汇期权隐含波动率曲线的构造 | 第62-63页 |
| ·本章小结 | 第63-64页 |
| 第四章 Lévy 过程建模及其非参数化估计 | 第64-83页 |
| ·Lévy 过程 | 第64-70页 |
| ·Lévy 过程的定义与属性 | 第65-66页 |
| ·Lévy 过程的分类 | 第66-68页 |
| ·Lévy 过程的例子 | 第68-70页 |
| ·基于Lévy 过程的金融建模方法 | 第70-73页 |
| ·设定模型结构 | 第70-71页 |
| ·设定Lévy 过程 | 第71-72页 |
| ·跳跃扩散模型 | 第72-73页 |
| ·Lévy 过程的非参数化估计 | 第73-82页 |
| ·基于高频数据的非参数化估计 | 第74-78页 |
| ·模拟分析 | 第78-82页 |
| ·本章小节 | 第82-83页 |
| 第五章 基于低频数据的Lévy 过程非参数化估计 | 第83-101页 |
| ·估计方法 | 第83-91页 |
| ·Lévy 过程的特征函数 | 第84-85页 |
| ·扩散系数估计量 | 第85-86页 |
| ·跳跃强度参数估计量 | 第86-87页 |
| ·漂移系数估计量 | 第87-88页 |
| ·Lévy 密度函数的估计量 | 第88-90页 |
| ·Gugushvili 方法的修正 | 第90-91页 |
| ·关于核函数和带宽的选择 | 第91-94页 |
| ·简单快速方法 | 第91-93页 |
| ·核函数的选择 | 第93-94页 |
| ·汇率过程的经验分布 | 第94-99页 |
| ·样本数据说明 | 第94-95页 |
| ·汇率收益率的经验分布 | 第95-98页 |
| ·汇率过程的经验Lévy 密度 | 第98-99页 |
| ·本章小节 | 第99-101页 |
| 第六章 外汇期权定价的非参数几何Lévy 模型 | 第101-128页 |
| ·外汇期权定价的非参数几何Lévy 模型 | 第101-105页 |
| ·Lévy 过程的等价测度 | 第102-103页 |
| ·几何Lévy 模型的隐含波动率 | 第103-105页 |
| ·非参数几何Lévy 模型下的外汇期权定价 | 第105-116页 |
| ·风险中性密度定价方法 | 第106-107页 |
| ·基于傅立叶变换的定价方法 | 第107-116页 |
| ·非参数几何Lévy 模型的校正 | 第116-125页 |
| ·非线性最小二乘法 | 第117-118页 |
| ·正则化校正方法 | 第118-124页 |
| ·正则化校正方法的具体步骤 | 第124-125页 |
| ·数值实验 | 第125-127页 |
| ·本章小节 | 第127-128页 |
| 第七章 外汇期权定价的隐含Lévy 波动率模型 | 第128-147页 |
| ·隐含Lévy 波动率模型 | 第128-132页 |
| ·隐含Lévy 空间波动率模型 | 第129页 |
| ·隐含Lévy 时间波动率模型 | 第129-130页 |
| ·模型实例 | 第130-132页 |
| ·隐含Lévy 波动率模型的期权价格与Delta | 第132-134页 |
| ·期权定价 | 第133-134页 |
| ·Delta 计算 | 第134页 |
| ·隐含Lévy 波动率表面 | 第134-138页 |
| ·正态逆高斯分布类模型 | 第135-137页 |
| ·Meixner 分布类模型 | 第137-138页 |
| ·基于经验特征函数的模型估计方法 | 第138-145页 |
| ·独立同分布随机过程的经验特征函数方法 | 第139-142页 |
| ·相关平稳过程的经验特征函数方法 | 第142-143页 |
| ·实证分析 | 第143-145页 |
| ·本章小结 | 第145-147页 |
| 第八章 几何Lévy 模型的平方对冲策略 | 第147-166页 |
| ·对冲策略的一般性质 | 第147-148页 |
| ·平方对冲策略 | 第148-152页 |
| ·均值-方差对冲策略 | 第149页 |
| ·风险最小对冲策略 | 第149-150页 |
| ·鞅测度下对冲策略的求解 | 第150-152页 |
| ·几何Lévy 模型的平方对冲策略 | 第152-161页 |
| ·鞅测度下的均值-方差对冲策略 | 第152-154页 |
| ·均值方差对冲与delta 对冲的比较 | 第154页 |
| ·历史测度下几何Lévy 模型的平方对冲 | 第154-161页 |
| ·几何Lévy 模型的delta 对冲 | 第161-164页 |
| ·本章小结 | 第164-166页 |
| 结论 | 第166-170页 |
| 参考文献 | 第170-176页 |
| 攻读博士学位期间取得的研究成果 | 第176-177页 |
| 致谢 | 第177-178页 |
| 附件 | 第178页 |