| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 引言 | 第8-11页 |
| 1 研究背景和意义 | 第11-16页 |
| ·研究背景 | 第11-13页 |
| ·研究意义 | 第13-14页 |
| ·研究方法和思路 | 第14页 |
| ·创新点 | 第14-16页 |
| 2 国内外研究综述 | 第16-25页 |
| ·国外有关CAPM 理论的研究现状 | 第16-19页 |
| ·国外有关CAPM 检验方法的研究现状 | 第19-21页 |
| ·国内有关CAPM 检验方法的研究现状 | 第21-22页 |
| ·CAPM 理论深化的相关研究现状 | 第22页 |
| ·条件CAPM | 第22-25页 |
| ·瞬间CAPM | 第23-24页 |
| ·多Beta CAPM | 第24-25页 |
| 3 CAPM 检验方法 | 第25-29页 |
| ·双程回归检验 | 第25-26页 |
| ·时间序列检验 | 第26-27页 |
| ·Gibbons 检验 | 第27-29页 |
| 4 流动性修正双β资本资产定价模型建立 | 第29-37页 |
| ·流动性指标的界定 | 第29-30页 |
| ·流动性指标数据的取得和计算 | 第30-31页 |
| ·上证180 成分股流动性分析 | 第31-34页 |
| ·流动性风险指标的建立 | 第34-37页 |
| 5 CAPM 与双β模型在我国沪市的检验 | 第37-46页 |
| ·两模型风险涵盖能力的比较 | 第37-42页 |
| ·CAPM 在我国沪市A 股的检验 | 第37-39页 |
| ·双β模型在我国沪市A 股的检验 | 第39-41页 |
| ·检验结果比较分析 | 第41-42页 |
| ·双β模型在我国沪市有效性的检验 | 第42-46页 |
| ·双 β 模型的横截面检验 | 第43-44页 |
| ·双β模型的横截面检验结果分析 | 第44-46页 |
| 6 结论 | 第46-48页 |
| ·检验结论 | 第46页 |
| ·检验的现实意义 | 第46-47页 |
| ·检验存在的问题 | 第47-48页 |
| 参考文献 | 第48-53页 |
| 附录A 上证180 指数一次回归结果 | 第53-58页 |
| 附录B 对照检验三个组合二次回归结果表组 | 第58-59页 |
| 附录C 对照检验回归系数和残差表(CAPM) | 第59-65页 |
| 附录D 对照检验回归系数和残差表(双Beta) | 第65-71页 |
| 附录E 上证180 成分股流动性两年个别交易日对照简表 | 第71-75页 |
| 附录F 横截面回归系数表 | 第75-79页 |
| 在学研究成果 | 第79-80页 |
| 致谢 | 第80页 |