金融计量经济单位根及协整模型的贝叶斯分析
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-17页 |
| ·研究背景与意义 | 第11-13页 |
| ·研究背景 | 第11-12页 |
| ·研究意义 | 第12-13页 |
| ·研究对象与目标 | 第13-14页 |
| ·研究对象范围的界定 | 第13-14页 |
| ·研究目标 | 第14页 |
| ·研究思路与研究内容 | 第14-17页 |
| 第2章 贝叶斯单位根及协整相关理论 | 第17-23页 |
| ·单位根及协整模型 | 第17-18页 |
| ·贝叶斯单位根及协整模型 | 第18-20页 |
| ·贝叶斯单位根检验 | 第18-19页 |
| ·贝叶斯协整模型 | 第19-20页 |
| ·贝叶斯分析的仿真方法 | 第20-23页 |
| 第3章 经济金融时序单位根检验的贝叶斯分析 | 第23-32页 |
| ·贝叶斯单位根检验 | 第23页 |
| ·单变量时序单位根检验的贝叶斯分析 | 第23-27页 |
| ·AR(1)模型的贝叶斯推断 | 第23-24页 |
| ·AR(p)模型的贝叶斯推断 | 第24-27页 |
| ·多变量时序单位根检验的贝叶斯分析 | 第27-32页 |
| ·VAR(p)模型的贝叶斯推断 | 第27-29页 |
| ·非限制性VAR(p)模型的贝叶斯推断 | 第29-32页 |
| 第4章 经济金融时序协整模型的贝叶斯分析 | 第32-41页 |
| ·贝叶斯协整检验 | 第32-33页 |
| ·两变量线性协整的贝叶斯计量分析 | 第33-34页 |
| ·参数的贝叶斯估计 | 第33-34页 |
| ·协整回归(e|^)_t 单整性的贝叶斯检验 | 第34页 |
| ·多变量非线性协整的贝叶斯计量分析 | 第34-40页 |
| ·模型结构分析 | 第34-36页 |
| ·模型的贝叶斯分析 | 第36-40页 |
| ·协整检验势的Monte Carlo 仿真比较 | 第40-41页 |
| 第5章 我国居民消费价格指数的实证分析 | 第41-56页 |
| ·数据选取与处理 | 第41页 |
| ·居民消费价格指数的贝叶斯单位根检验 | 第41-43页 |
| ·居民消费价格指数的贝叶斯协整检验 | 第43-54页 |
| ·结果分析 | 第54-56页 |
| 结论 | 第56-58页 |
| 参考文献 | 第58-63页 |
| 致谢 | 第63-64页 |
| 附录A 攻读学位期间所发表的论文及参与的项目 | 第64-65页 |
| 附录B 相关程序 | 第65-69页 |
