固定收益证券定价研究
| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-16页 |
| ·研究背景 | 第8-12页 |
| ·国外债券市场 | 第8-10页 |
| ·国内债券市场 | 第10-12页 |
| ·研究现状 | 第12-15页 |
| ·本文研究内容 | 第15-16页 |
| 第二章 固定收益证券基本理论 | 第16-22页 |
| ·固定收益证券定义及基本特征 | 第16-17页 |
| ·固定收益证券种类 | 第17页 |
| ·固定收益证券定价基础知识 | 第17-20页 |
| ·定价步骤 | 第17-18页 |
| ·债券价格与票面利率、贴现率关系 | 第18-20页 |
| ·固定收益证券收益率测度 | 第20页 |
| ·固定收益证券风险 | 第20-22页 |
| 第三章 几种常见债券 | 第22-31页 |
| ·国债 | 第22-24页 |
| ·国债概述 | 第22-23页 |
| ·国债收益率 | 第23-24页 |
| ·企业债和公司债 | 第24-25页 |
| ·可转换债券 | 第25-31页 |
| ·构成要素 | 第25-26页 |
| ·可转换债券三个重要条款 | 第26-28页 |
| ·可转换债券性质 | 第28页 |
| ·影响可转换债券期权价值因素 | 第28-29页 |
| ·可转换债券筹资特点 | 第29-31页 |
| 第四章 期权及其定价 | 第31-42页 |
| ·期权定义及其基本特征 | 第31-32页 |
| ·期权价值 | 第32页 |
| ·期权价值影响因素 | 第32-33页 |
| ·期权估价原理 | 第33-36页 |
| ·期权四种定价方法 | 第36-41页 |
| ·四种方法比较 | 第41-42页 |
| 第五章 实证研究 | 第42-60页 |
| ·可转换债券定价研究意义 | 第42页 |
| ·运用B-S模型可行性分析 | 第42-43页 |
| ·可转债定价模型 | 第43-44页 |
| ·可转换债券定价公式中参数确定 | 第44-50页 |
| ·确定同等风险投资的必要报酬率 | 第44-46页 |
| ·确定波动率 | 第46-48页 |
| ·估计无风险收益率 | 第48-50页 |
| ·数据来源 | 第50-51页 |
| ·以柳工转债为例计算可转债理论价值 | 第51-55页 |
| ·条款分析 | 第55-56页 |
| ·理论价值与实际价格回归分析 | 第56-57页 |
| ·实际价格与上证指数回归分析 | 第57-59页 |
| ·小结 | 第59-60页 |
| 参考文献 | 第60-63页 |
| 致谢 | 第63页 |
