| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-12页 |
| 1. 绪论 | 第12-20页 |
| ·问题的提出与研究意义 | 第12-14页 |
| ·问题的提出 | 第12-14页 |
| ·研究意义 | 第14页 |
| ·国内外研究动态 | 第14-18页 |
| ·本文的研究内容和思路 | 第18-20页 |
| 2. 沪深300股指期货和套期保值理论 | 第20-38页 |
| ·股指期货概述 | 第20-26页 |
| ·股指期货的定义、产生和发展 | 第20-23页 |
| ·股指期货的特点及功能 | 第23-26页 |
| ·沪深300股指期货介绍 | 第26-31页 |
| ·我国股指期货的推进进程 | 第26-27页 |
| ·沪深300股指期货合约的交易制度 | 第27-30页 |
| ·沪深300股指期货的推出对A股市场波动率的影响 | 第30-31页 |
| ·套期保值理论 | 第31-38页 |
| ·套期保值的概念及基本原则 | 第31-32页 |
| ·套期保值方向 | 第32-33页 |
| ·基差对套期保值效果的影响 | 第33-34页 |
| ·最优套期保值比率 | 第34-38页 |
| 3. 传统套期保值模型回顾和本文对β系数的修定 | 第38-49页 |
| ·资本资产定价模型的简要回顾 | 第38-40页 |
| ·经典的β系数法 | 第40-42页 |
| ·对经典的β系数法回顾 | 第40页 |
| ·经典的β系数法的缺陷 | 第40-42页 |
| ·对经典的β系数法的修正 | 第42-43页 |
| ·本文对股指期货套期保值风险最小化套期比率模型—β系数法的再修正 | 第43-45页 |
| ·风险最小化的最优套期保值比率的数理推演 | 第45-49页 |
| 4. 基于沪深300股指期货的实证分析 | 第49-62页 |
| ·数据的选取与整理 | 第49-54页 |
| ·用OLS模型对套期保值比率的实证分析 | 第54-58页 |
| ·套期保值效果分析 | 第58-60页 |
| ·实证分析的结论 | 第60-62页 |
| 参考文献 | 第62-65页 |
| 致谢 | 第65页 |