基于OLS模型的股指期货套期保值研究
| 摘要 | 第1-8页 |
| ABSTRACT | 第8-12页 |
| 1. 绪论 | 第12-19页 |
| ·研究意义及目的 | 第12-13页 |
| ·国内外研究成果 | 第13-17页 |
| ·国外研究成果 | 第13-15页 |
| ·国内研究成果 | 第15-17页 |
| ·本文研究思路和方法 | 第17-19页 |
| ·研究思路 | 第17-18页 |
| ·研究方法 | 第18-19页 |
| 2. 股指期货概述 | 第19-26页 |
| ·股指期货发展历程 | 第19-20页 |
| ·股指期货的特性及主要功能 | 第20-23页 |
| ·股指期货的特性 | 第20-22页 |
| ·股指期货主要功能 | 第22-23页 |
| ·我国股指期货的发展及沪深300股指期货简介 | 第23-26页 |
| ·我国股指期货的发展历程 | 第23页 |
| ·沪深300股指期货简介 | 第23-26页 |
| 3. 股指期货套期保值 | 第26-41页 |
| ·股指期货套期保值原理 | 第26-27页 |
| ·套期保值类型 | 第27-28页 |
| ·股指期货套期保值理论 | 第28-31页 |
| ·套期保值比率及其估计模型 | 第31-34页 |
| ·套期保值模型的改进 | 第34-39页 |
| ·自适应预期模型简介 | 第34-36页 |
| ·自适应预期模型的应用 | 第36-39页 |
| ·套期保值效果评估 | 第39-41页 |
| 4. 沪深300股指期货模拟实证研究 | 第41-51页 |
| ·研究意义 | 第41-42页 |
| ·数据采集与分析 | 第42-44页 |
| ·数据采集 | 第42-43页 |
| ·数据分析 | 第43-44页 |
| ·模拟实证操作 | 第44-48页 |
| ·模型回归 | 第44-47页 |
| ·绩效评估 | 第47-48页 |
| ·套期保值效果影响因素分析 | 第48-51页 |
| 5. 总结 | 第51-53页 |
| 参考文献 | 第53-55页 |
| 后记 | 第55-56页 |
| 致谢 | 第56-57页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第57页 |
