商业银行经济资本测度方法及其应用研究
| 摘要 | 第1-9页 |
| Abstract | 第9-19页 |
| 第一章 绪论 | 第19-27页 |
| ·研究背景和研究意义 | 第19-22页 |
| ·研究背景 | 第19-21页 |
| ·研究意义 | 第21-22页 |
| ·研究思路、主要内容和章节安排 | 第22-23页 |
| ·主要创新点 | 第23-27页 |
| 第二章 经济资本测度方法的文献综述 | 第27-61页 |
| ·相关概念的界定 | 第27-31页 |
| ·三种资本的定义 | 第28-29页 |
| ·经济资本与监管资本的关系 | 第29-30页 |
| ·经济资本与股权资本的关系 | 第30页 |
| ·监管资本与股权资本的关系 | 第30页 |
| ·经济资本测度与配置 | 第30-31页 |
| ·商业银行总体经济资本测度方法 | 第31-38页 |
| ·资产波动法 | 第31-34页 |
| ·收益波动法 | 第34-36页 |
| ·两种测度方法的比较 | 第36-37页 |
| ·小结 | 第37-38页 |
| ·组合信用风险经济资本测度方法 | 第38-56页 |
| ·基本模型 | 第38-41页 |
| ·借款者集中风险的调整 | 第41-43页 |
| ·部门集中风险的调整 | 第43-46页 |
| ·信用传染风险的调整 | 第46-48页 |
| ·模型比较与借鉴 | 第48-52页 |
| ·ASRF模型的参数 | 第52-56页 |
| ·信用风险和市场风险的集成方法 | 第56-59页 |
| ·集成风险静态方法 | 第57-58页 |
| ·集成风险对银行资产和负债的影响研究 | 第58-59页 |
| ·基于信用风险经济资本测度的贷款定价方法 | 第59-60页 |
| ·已有研究的不足和本文的研究计划 | 第60-61页 |
| 第三章 商业银行总体经济资本测度方法 | 第61-73页 |
| ·引言 | 第61-62页 |
| ·总体经济资本的测度模型和性质讨论 | 第62-68页 |
| ·部分存款保险下的经济资本测度方法 | 第63-65页 |
| ·无存款保险下的经济资本测度方法 | 第65-66页 |
| ·完全存款保险下的经济资本测度方法 | 第66页 |
| ·测度的性质讨论 | 第66-68页 |
| ·总体经济资本测度的实证分析 | 第68-71页 |
| ·参数估计方法 | 第68-70页 |
| ·经济资本测度 | 第70-71页 |
| ·本章结论 | 第71-73页 |
| 第四章 监管资本的适度性研究 | 第73-83页 |
| ·引言 | 第73-75页 |
| ·监管资本测度 | 第75-76页 |
| ·监管资本的测算方法 | 第75-76页 |
| ·监管资本的测算结果 | 第76页 |
| ·监管资本的适度性 | 第76-80页 |
| ·描述性统计 | 第76-77页 |
| ·参数和非参数的统计检验 | 第77-80页 |
| ·本章结论 | 第80-83页 |
| 第五章 基于总体经济资本测度的存款保险定价方法 | 第83-103页 |
| ·引言 | 第83-85页 |
| ·基于期权的存款保险定价实证研究 | 第85-89页 |
| ·存款保险的期权定价模型 | 第85-86页 |
| ·实证研究 | 第86-88页 |
| ·小结 | 第88-89页 |
| ·基于总体经济资本测度的存款保险定价模型 | 第89-99页 |
| ·存款保险定价模型 | 第89-93页 |
| ·基于监管资本的银行违约临界点的估计方法 | 第93页 |
| ·实证研究 | 第93-96页 |
| ·数值算例 | 第96-98页 |
| ·小结 | 第98-99页 |
| ·本章结论 | 第99-103页 |
| 第六章 集成信用风险和市场风险的经济资本测度方法 | 第103-119页 |
| ·引言 | 第103页 |
| ·考虑信用迁移风险的信用组合经济资本测度方法 | 第103-108页 |
| ·资产收益率 | 第103-104页 |
| ·信用迁移概率和条件迁移概率 | 第104-105页 |
| ·折现率 | 第105页 |
| ·信用评级为r的单个信用客户的无条件盯市价值 | 第105-106页 |
| ·单个信用账户条件的盯市价值 | 第106页 |
| ·渐近组合无条件的盯市价值 | 第106-107页 |
| ·渐近组合的条件盯市价值 | 第107页 |
| ·置信水平下的经济资本测度公式 | 第107-108页 |
| ·集成信用风险和市场风险的经济资本测度方法 | 第108-117页 |
| ·基于因子模型的折现因子 | 第108-109页 |
| ·渐近组合的盯市价值 | 第109-110页 |
| ·渐近组合盯市价值的条件分布 | 第110-111页 |
| ·置信水平下的经济资本测度公式 | 第111页 |
| ·随机模拟 | 第111-117页 |
| ·小结 | 第117页 |
| ·本章结论 | 第117-119页 |
| 第七章 基于信用风险经济资本测度的贷款定价方法 | 第119-141页 |
| ·引言 | 第119-120页 |
| ·基于ASRF模型的贷款定价方法 | 第120-127页 |
| ·经济资本测度 | 第120-122页 |
| ·贷款定价 | 第122-123页 |
| ·考虑利息调整的经济资本测度和贷款定价 | 第123-124页 |
| ·数值算例 | 第124-127页 |
| ·小结 | 第127页 |
| ·基于GCRM模型的贷款定价方法 | 第127-135页 |
| ·违约概率的刻画 | 第127-128页 |
| ·基于GCRM模型的经济资本测度和贷款定价 | 第128-130页 |
| ·数值算例与性质讨论 | 第130-135页 |
| ·小结 | 第135页 |
| ·本章结论 | 第135-141页 |
| 第八章 总结与展望 | 第141-145页 |
| ·论文的主要工作和结论 | 第141-143页 |
| ·存在的问题和进一步研究的展望 | 第143-145页 |
| 参考文献 | 第145-155页 |
| 在读期间发表或录用论文情况 | 第155-157页 |
| 致谢 | 第157-158页 |
