| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-14页 |
| ·引言 | 第8-9页 |
| ·期权的定义及分类 | 第8页 |
| ·权证的定义及分类 | 第8-9页 |
| ·期权定价研究的文献回顾 | 第9-11页 |
| ·本文主要研究工作及目的 | 第11页 |
| ·以下章节常用定义和引理 | 第11-14页 |
| 第二章 Black-Scholes 期权定价模型 | 第14-34页 |
| ·B-S 期权定价模型的基本假设 | 第14页 |
| ·B-S 模型期权定价公式的推导 | 第14-16页 |
| ·B-S 模型期权定价的Δ? 对冲方法推导 | 第15页 |
| ·B-S 模型期权定价的等价鞅测度方法推导 | 第15-16页 |
| ·B-S 期权定价模型的推广 | 第16-34页 |
| ·一般股票价格模型的期权定价 | 第16-19页 |
| ·随机利率下,股票价格服从跳-扩散过程模型的期权定价 | 第19-23页 |
| ·随机利率下,股票价格波动率是随机的模型的期权定价 | 第23-28页 |
| ·随机利率下,股票价格服从跳-扩散过程且其波动率是随机的模型的期权定价 | 第28-34页 |
| 第三章 模型定价的实证分析 | 第34-40页 |
| ·数据说明 | 第34页 |
| ·模型的选用 | 第34-35页 |
| ·股票价格波动率的估计 | 第35-36页 |
| ·实证研究方法 | 第36-37页 |
| ·实证结果分析 | 第37-39页 |
| ·模型的结果分析 | 第39-40页 |
| 第四章 总结和展望 | 第40-41页 |
| ·主要研究结论 | 第40页 |
| ·本文研究的局限性及研究展望 | 第40-41页 |
| 参考文献 | 第41-43页 |
| 攻读硕士期间所发表学术论文 | 第43-44页 |
| 后记 | 第44页 |
