| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 第1章 绪论 | 第8-15页 |
| ·课题来源以及研究的目的和意义 | 第8-10页 |
| ·国内外研究综述 | 第10-13页 |
| ·研究内容 | 第13-14页 |
| ·文章的结构框架 | 第14-15页 |
| 第2章 理论基础与方法 | 第15-28页 |
| ·非平稳序列的单位根检验 | 第15-16页 |
| ·Chow 检验 | 第16-17页 |
| ·协整检验 | 第17-18页 |
| ·VAR 模型与VEC 模型 | 第18-23页 |
| ·VAR 向量自回归模型 | 第19-20页 |
| ·Johansen 协整检验 | 第20-22页 |
| ·VEC 向量误差修正模型 | 第22-23页 |
| ·Granger 因果关系检验 | 第23-24页 |
| ·条件异方差模型 | 第24-28页 |
| ·ARCH 模型 | 第24-25页 |
| ·GARCH 模型 | 第25-26页 |
| ·IGARCH 模型 | 第26-27页 |
| ·TARCH 模型 | 第27-28页 |
| 第3章 股指与金融资产的相关性研究 | 第28-42页 |
| ·时间序列的断点检验 | 第28-34页 |
| ·Quandt-Andrews 断点检验 | 第29-32页 |
| ·Chow 断点检验 | 第32-33页 |
| ·区间的划分 | 第33-34页 |
| ·股指与资产总量的短期动态关系研究 | 第34-41页 |
| ·单位根检验 | 第34-36页 |
| ·VEC 模型的建立及Granger 因果关系研究 | 第36-41页 |
| ·本章小结 | 第41-42页 |
| 第4章 金融危机前后股指收益率的波动性研究 | 第42-50页 |
| ·统计描述 | 第42-43页 |
| ·模型的检验 | 第43-45页 |
| ·模型的建立与参数的估计 | 第45-49页 |
| ·本章小结 | 第49-50页 |
| 结论 | 第50-51页 |
| 参考文献 | 第51-56页 |
| 致谢 | 第56页 |