| 中文摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-11页 |
| 第一章 引言 | 第11-16页 |
| 第一节 研究背景与意义 | 第11-13页 |
| ·研究背景 | 第11-12页 |
| ·研究意义 | 第12-13页 |
| 第二节 研究思路与方法 | 第13-14页 |
| 第三节 创新之处 | 第14页 |
| ·理论研究创新 | 第14页 |
| ·应用研究创新 | 第14页 |
| 第四节 研究内容 | 第14-16页 |
| 第二章 向量自回归模型的脉冲响应分析 | 第16-42页 |
| 第一节 向量自回归模型的基础理论介绍 | 第16-19页 |
| ·向量自回归模型及其假定条件 | 第16-18页 |
| ·向量自回归模型参数估计量的渐近分布 | 第18-19页 |
| 第二节 脉冲响应系数矩阵的计算 | 第19-23页 |
| ·简化型(reduced form)脉冲响应系数矩阵的计算 | 第19-22页 |
| ·正交脉冲响应系数矩阵的计算 | 第22-23页 |
| 第三节 新息正交化的Choleskey分解 | 第23-28页 |
| ·新息的Choleskey分解 | 第24-26页 |
| ·Wold因果链检验 | 第26-28页 |
| 第四节 脉冲响应系数矩阵的渐近分布与显著性检验 | 第28-37页 |
| ·脉冲响应系数矩阵的渐近分布 | 第29-32页 |
| ·脉冲响应系数矩阵的显著性检验 | 第32-37页 |
| 第五节 脉冲响应的小样本置信区间分析 | 第37-41页 |
| ·模拟生成VAR(p)过程的多元时间序列 | 第38-39页 |
| ·脉冲响应系数矩阵置信区间的构造 | 第39-41页 |
| 第六节 结语 | 第41-42页 |
| 第三章 结构向量自回归模型的脉冲响应分析 | 第42-58页 |
| 第一节 结构向量自回归模型的新息向量分解方法 | 第42-51页 |
| ·K-模型 | 第43-46页 |
| ·C-模型 | 第46-48页 |
| ·AB-模型 | 第48-49页 |
| ·长期结构约束的设定——以BQ模型为例 | 第49-51页 |
| 第二节 结构向量自回归模型脉冲响应函数的渐近分布 | 第51-54页 |
| ·K-模型脉冲响应函数的渐近分布 | 第52-53页 |
| ·C-模型脉冲响应函数的渐近分布 | 第53页 |
| ·AB-模型脉冲响应函数的渐近分布 | 第53-54页 |
| 第三节 结构向量自回归模型脉冲响应函数的小样本置信区间 | 第54-57页 |
| ·K-模型的脉冲响应函数经验分布模拟生成步骤 | 第55页 |
| ·C-模型的脉冲响应函数经验分布模拟生成步骤 | 第55-56页 |
| ·AB-模型的脉冲响应函数经验分布模拟生成步骤 | 第56-57页 |
| 第四节 结语 | 第57-58页 |
| 第四章 滞后阶数与脉冲响应函数 | 第58-84页 |
| 第一节 滞后阶数估计对脉冲响应函数的影响 | 第59-62页 |
| 第二节 滞后阶数的估计方法 | 第62-66页 |
| ·序贯检验方法——LR准则 | 第63页 |
| ·模型选择准则 | 第63-66页 |
| 第三节 滞后阶数选择准则的小样本功效比较 | 第66-82页 |
| ·模拟设计 | 第66-67页 |
| ·模拟步骤 | 第67-68页 |
| ·模拟结果 | 第68-82页 |
| 第四节 结语 | 第82-84页 |
| 第五章 实际股票收益率——通货膨胀率系统的脉冲响应分析 | 第84-110页 |
| 第一节 引言 | 第84-86页 |
| 第二节 数据生成过程分析 | 第86-88页 |
| ·数据来源 | 第86-87页 |
| ·平稳性检验 | 第87-88页 |
| 第三节 短期约束的SVAR系统 | 第88-101页 |
| ·滞后阶数设定 | 第88-89页 |
| ·新息分解方法选择 | 第89-93页 |
| ·SVAR系统的估计 | 第93-94页 |
| ·脉冲响应分析 | 第94-99页 |
| ·实际股票收益率与通货膨胀率之间的动态关系分析 | 第99-100页 |
| ·小结 | 第100-101页 |
| 第四节 长期约束的SVAR系统 | 第101-107页 |
| ·宏观经济模型:对实际股票收益率与通货膨胀率关系的经济解释 | 第101-103页 |
| ·模型设定 | 第103-104页 |
| ·新息分解方法选择 | 第104页 |
| ·SVAR系统的估计 | 第104-105页 |
| ·脉冲响应分析 | 第105-106页 |
| ·实际股票收益率与通货膨胀率之间的动态关系分析 | 第106-107页 |
| ·小结 | 第107页 |
| 第五节 结论与政策建议 | 第107-110页 |
| 第六章 研究总结及展望 | 第110-113页 |
| 第一节 研究总结 | 第110-111页 |
| 第二节 研究展望 | 第111-113页 |
| ·研究的局限性 | 第111-112页 |
| ·未来研究展望 | 第112-113页 |
| 参考文献 | 第113-118页 |
| 附录 运算编程 | 第118-131页 |
