| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 导论 | 第9-15页 |
| 一、研究背景和意义 | 第9-10页 |
| 二、相关文献综述 | 第10-13页 |
| 三、本文的研究思路和结构安排 | 第13页 |
| 四、本文可能的创新之处和不足 | 第13-15页 |
| 第一章 影子银行体系概述 | 第15-23页 |
| 第一节 影子银行的概念与特征 | 第15-17页 |
| 一、影子银行的内涵 | 第15页 |
| 二、我国影子银行的特征 | 第15-17页 |
| 第二节 影子银行的发展现状 | 第17-23页 |
| 一、我国影子银行产生的背景及发展现状 | 第17-20页 |
| 二、国外影子银行发展现状 | 第20-23页 |
| 第二章 我国影子银行对金融体系影响的定性分析 | 第23-28页 |
| 第一节 影子银行对金融体系积极的影响 | 第23-24页 |
| 一、增加社会融资渠道 | 第23页 |
| 二、促进市场利率化 | 第23页 |
| 三、拓宽信用创造渠道 | 第23-24页 |
| 第二节 影子银行对金融体系消极的影响 | 第24-28页 |
| 一、对商业银行产生负面效应 | 第24-25页 |
| 二、削弱货币政策的有效性 | 第25-26页 |
| 三、加剧系统性风险 | 第26-28页 |
| 第三章 我国影子银行对金融体系稳定性影响的实证分析 | 第28-38页 |
| 第一节 数据分析与指标构建 | 第28-34页 |
| 一、影子银行规模测算 | 第28-31页 |
| 二、金融体系稳定性指标构建 | 第31-34页 |
| 第二节 实证分析与结果 | 第34-38页 |
| 一、模型设计与检验 | 第34-36页 |
| 二、实证结果分析 | 第36-38页 |
| 第四章 我国影子银行对商业银行风险溢出效应的实证分析 | 第38-46页 |
| 第一节 模型设计与数据分析 | 第38-41页 |
| 一、理论模型 | 第38-40页 |
| 二、数据处理与分析 | 第40-41页 |
| 第二节 基于GARCH-t-Copula-CoVaR模型的实证分析与结果 | 第41-46页 |
| 一、实证模型拟合 | 第41-43页 |
| 二、实证结果分析 | 第43-46页 |
| 结论与政策建议 | 第46-49页 |
| 一、本文主要结论 | 第46-47页 |
| 二、政策建议 | 第47-49页 |
| 参考文献 | 第49-53页 |
| 致谢 | 第53页 |
