| 摘要 | 第5-7页 |
| abstract | 第7-9页 |
| 1.绪论 | 第12-21页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第12-14页 |
| 1.2 研究思路、内容与方法 | 第14-19页 |
| 1.2.1 研究思路 | 第14-16页 |
| 1.2.2 研究内容 | 第16-19页 |
| 1.2.3 研究方法 | 第19页 |
| 1.3 研究的创新与不足 | 第19-21页 |
| 1.3.1 主要创新之处 | 第19-20页 |
| 1.3.2 不足与未来方向 | 第20-21页 |
| 2.文献综述与理论梳理 | 第21-65页 |
| 2.1 相关文献综述 | 第21-30页 |
| 2.1.1 利率期限结构三大理论假说 | 第21-22页 |
| 2.1.2 预期理论的国内外研究 | 第22-25页 |
| 2.1.3 利率期限结构对宏观经济信息的预测 | 第25-30页 |
| 2.2 主要理论梳理 | 第30-43页 |
| 2.2.1 预期理论 | 第31-42页 |
| 2.2.2 市场分割理论 | 第42页 |
| 2.2.3 流动性偏好理论 | 第42-43页 |
| 2.3 利率期限结构模型 | 第43-63页 |
| 2.3.1 利率期限结构模型综述 | 第44-45页 |
| 2.3.2 利率期限结构静态模型 | 第45-52页 |
| 2.3.3 利率期限结构动态模型 | 第52-63页 |
| 2.4 本章小结 | 第63-65页 |
| 3.西方货币制度演进与中国货币政策转型 | 第65-87页 |
| 3.1 西方货币制度的演进 | 第65-75页 |
| 3.1.1 凯恩斯主义理论 | 第65-66页 |
| 3.1.2 传统菲利普斯曲线与适应性通胀预期方程 | 第66-68页 |
| 3.1.3 弗里德曼货币需求理论 | 第68-69页 |
| 3.1.4 卢卡斯理性预期理论 | 第69页 |
| 3.1.5 货币政策规则及其应用 | 第69-75页 |
| 3.2 西方国家货币政策回顾 | 第75-79页 |
| 3.2.1 传统凯恩斯理论下的利率政策：20 世纪70 年代以前 | 第76页 |
| 3.2.2 美国利率市场化进程：20 世纪70 年代到90 年代 | 第76-77页 |
| 3.2.3 以短期利率为目标的货币政策规则：20 世纪90 年代后 | 第77-78页 |
| 3.2.4 货币政策新动向：自2008 年全球金融危机以来 | 第78-79页 |
| 3.3 中国货币政策框架转型 | 第79-86页 |
| 3.3.1 货币政策目标的确立 | 第79-80页 |
| 3.3.2 货币政策工具的完善 | 第80-85页 |
| 3.3.3 从数量型调控到价格型调控的货币政策转型 | 第85-86页 |
| 3.4 本章小结 | 第86-87页 |
| 4.预期理论在中国国债利率期限结构中的实证检验 | 第87-116页 |
| 4.1 数据的选取、处理与分析 | 第87-94页 |
| 4.1.1 数据选取 | 第87-89页 |
| 4.1.2 数据处理 | 第89-90页 |
| 4.1.3 数据分析 | 第90-94页 |
| 4.2 模型与假说 | 第94-96页 |
| 4.2.1 构建模型 | 第94-95页 |
| 4.2.2 提出假说 | 第95-96页 |
| 4.3 实证结果与检验 | 第96-100页 |
| 4.3.1 检验结果 | 第97-99页 |
| 4.3.2 内生性问题 | 第99-100页 |
| 4.4 本章小结 | 第100-101页 |
| 4.5 章节附录 | 第101-116页 |
| 5.适应性预期理论假设与检验 | 第116-134页 |
| 5.1 提出假说 | 第116-121页 |
| 5.2 结果分析 | 第121-127页 |
| 5.3 本章小结 | 第127-128页 |
| 5.4 章节附录 | 第128-134页 |
| 6.结论、启示与建议 | 第134-141页 |
| 6.1 研究结论 | 第134-135页 |
| 6.2 启示与建议 | 第135-139页 |
| 6.2.1 重视预期管理 | 第135-136页 |
| 6.2.2 加强中央银行沟通 | 第136-138页 |
| 6.2.3 完善债券市场价格机制 | 第138-139页 |
| 6.3 研究成果与不足 | 第139-141页 |
| 参考文献 | 第141-149页 |
| 在读期间科研成果 | 第149-150页 |
| 致谢 | 第150页 |
