| 中文摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-11页 |
| ·VaR、CVaR 风险值的简述 | 第8-9页 |
| ·期权定价理论的发展 | 第9-10页 |
| ·选题依据及论文结构 | 第10-11页 |
| 第二章 Variance Gamma 过程的基本理论 | 第11-16页 |
| ·Variance Gamma 过程的定义 | 第11-12页 |
| ·Variance Gamma 过程的性质 | 第12-16页 |
| 第三章 VG 分布下的VaR 与CVaR | 第16-30页 |
| ·VaR、CVaR 的基础知识 | 第16-18页 |
| ·单个资产的V aR 与CV aR 的理论表达式 | 第18-20页 |
| ·基于Copula 理论VG 分布下投资组合的VaR 与CVaR | 第20-30页 |
| 第四章 VG 过程下标准欧式期权 | 第30-37页 |
| ·风险中性测度下期权价格模型 | 第30页 |
| ·VG 过程下标准欧式期权 | 第30-35页 |
| ·数值结果与分析 | 第35-37页 |
| 第五章 结论 | 第37-38页 |
| 参考文献 | 第38-42页 |
| 附录：算法源程序(部分) | 第42-48页 |
| 攻读硕士学位期间完成的论文 | 第48-49页 |
| 致谢 | 第49-50页 |