基于行为金融学的我国权证市场投资策略研究
| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-9页 |
| 第一章 引言 | 第9-15页 |
| 第一节 研究背景和意义 | 第9-12页 |
| 第二节 研究思路 | 第12-13页 |
| 第三节 研究方法 | 第13页 |
| 第四节 本文的创新点 | 第13-14页 |
| 第五节 论文的结构安排 | 第14-15页 |
| 第二章 行为金融学的发展 | 第15-25页 |
| 第一节 传统资本资产定价模型 | 第15-16页 |
| 第二节 学术界对CAPM的实证检验 | 第16-20页 |
| 一、CAPM理论的有效性 | 第17页 |
| 二、动量效应与反转效应 | 第17-18页 |
| 三、公司效应 | 第18页 |
| 四、账面市值比效应 | 第18-19页 |
| 五、周末效应 | 第19页 |
| 六、日历效应 | 第19-20页 |
| 第三节 行为金融学的兴起 | 第20-23页 |
| 第四节 噪音及噪音交易 | 第23-25页 |
| 第三章 中国权证市场现状 | 第25-30页 |
| 第一节 权证的起源和发展 | 第25-26页 |
| 第二节 我国权证的发展历程 | 第26-30页 |
| 第四章 中国权证市场噪音交易程度的研究 | 第30-35页 |
| 第一节 研究目的 | 第30-31页 |
| 第二节 样本与数据选取 | 第31-32页 |
| 第三节 噪音交易水平的量化 | 第32-35页 |
| 第五章 基于R~2的中国权证市场噪音交易的研究 | 第35-44页 |
| 第一节 R~2与证券市场私有信息的关系 | 第35-37页 |
| 第二节 权证市场指数的编制和权证R~2的计算 | 第37-39页 |
| 第三节 R~2对权证价格预测性的研究 | 第39-41页 |
| 第四节 R~2影响因素的研究 | 第41-44页 |
| 第六章 日内行为金融投资策略的运用与实证检验 | 第44-66页 |
| 第一节 噪音交易下日内动量效应与反转效应的检验 | 第44-47页 |
| 第二节 噪音交易水平日内分时数据比较 | 第47-51页 |
| 第三节 几种行为金融投资策略的提出与比较 | 第51-60页 |
| 一、传统的投资策略与组合构造方法 | 第52-54页 |
| 二、行为金融交易策略检验方案 | 第54-60页 |
| 第四节 基于日内噪音交易水平的权证投资策略 | 第60-66页 |
| 第七章 总结 | 第66-68页 |
| 第一节 行为金融学在我国权证市场的发展前景 | 第66-67页 |
| 第二节 本文中尚待探讨的问题 | 第67-68页 |
| 参考文献 | 第68-71页 |
| 致谢 | 第71-72页 |
