| 摘要 | 第5-7页 |
| abstract | 第7-8页 |
| 第1章 绪论 | 第15-28页 |
| 1.1 研究背景 | 第15-17页 |
| 1.2 选题意义 | 第17-21页 |
| 1.2.1 理论意义 | 第18-19页 |
| 1.2.2 现实意义 | 第19-21页 |
| 1.3 概念界定 | 第21-22页 |
| 1.4 研究思路、研究方法和结构安排 | 第22-26页 |
| 1.4.1 研究思路 | 第22-25页 |
| 1.4.2 研究方法 | 第25页 |
| 1.4.3 结构安排 | 第25-26页 |
| 1.5 创新与不足 | 第26-28页 |
| 1.5.1 创新之处 | 第26-27页 |
| 1.5.2 不足之处 | 第27-28页 |
| 第2章 文献综述 | 第28-38页 |
| 2.1 本章引言 | 第28-29页 |
| 2.2 基于金融压力指数的系统性金融风险研究 | 第29-31页 |
| 2.3 使用模型化的手段进行分析 | 第31-33页 |
| 2.4 基于货币政策视角的研究 | 第33-36页 |
| 2.5 本章小结 | 第36-38页 |
| 第3章 货币结构变化与系统性金融风险 | 第38-82页 |
| 3.1 本章引言 | 第38-40页 |
| 3.2 中国基础货币的投放渠道及变化分析 | 第40-50页 |
| 3.2.1 基础货币的投放渠道分析 | 第40-43页 |
| 3.2.2 以购汇投放基础货币的风险分析 | 第43-47页 |
| 3.2.3 新货币政策框架下的金融风险分析 | 第47-50页 |
| 3.3 中国M2的形成渠道及变化趋势分析 | 第50-58页 |
| 3.3.1 M2的形成及来源分析 | 第50-51页 |
| 3.3.2 中国的M2形成分析 | 第51-52页 |
| 3.3.3 中国M2的结构性变化分析 | 第52-55页 |
| 3.3.4 M2结构性变化的风险分析 | 第55-56页 |
| 3.3.5 经验总结及概括 | 第56-58页 |
| 3.4 货币结构风险指数的设定 | 第58-63页 |
| 3.4.1 研究设计 | 第58-60页 |
| 3.4.2 中国系统性金融风险的量化分析 | 第60-63页 |
| 3.5 系统性金融风险概率测算 | 第63-70页 |
| 3.5.1 实证研究方法介绍 | 第63-65页 |
| 3.5.2 变量的选择及数据处理 | 第65-66页 |
| 3.5.3 估计模型的建立 | 第66-67页 |
| 3.5.4 实证结果及分析 | 第67-70页 |
| 3.6 影子银行与银行影子的业务运作及风险分析 | 第70-79页 |
| 3.6.1 传统影子银行业务分析 | 第72-75页 |
| 3.6.2 银行影子业务分析 | 第75-78页 |
| 3.6.3 传统影子银行和银行影子的区别 | 第78-79页 |
| 3.7 本章结论 | 第79-82页 |
| 第4章 金融市场系统性风险的识别 | 第82-99页 |
| 4.1 本章引言 | 第82-83页 |
| 4.2 金融压力指数的构建与识别 | 第83-90页 |
| 4.2.1 关于赋权方法 | 第83-85页 |
| 4.2.2 金融压力指数变量选取 | 第85-87页 |
| 4.2.3 数据的处理 | 第87-88页 |
| 4.2.4 进行递归运算 | 第88-89页 |
| 4.2.5 金融压力指数的识别 | 第89-90页 |
| 4.3 系统性金融风险的衡量与识别 | 第90-93页 |
| 4.4 宏观经济压力对系统性金融风险的影响 | 第93-97页 |
| 4.5 本章结论 | 第97-99页 |
| 第5章 金融市场的风险溢出效应 | 第99-118页 |
| 5.1 本章引言 | 第99-100页 |
| 5.2 变量选择及数据处理 | 第100-106页 |
| 5.2.1 关于赋权方法 | 第101页 |
| 5.2.2 变量的选取 | 第101-103页 |
| 5.2.3 数据的处理 | 第103-106页 |
| 5.3 模型的选择 | 第106-110页 |
| 5.3.1 EGARCH模型 | 第106-108页 |
| 5.3.2 VaR模型与CoVaR模型 | 第108-110页 |
| 5.4 实证结果及分析 | 第110-115页 |
| 5.4.1 VaR的结果及分析 | 第110-111页 |
| 5.4.2 CoVaR的结果及分析 | 第111-115页 |
| 5.5 本章结论 | 第115-118页 |
| 第6章 货币政策与系统性金融风险 | 第118-150页 |
| 6.1 本章引言 | 第118-120页 |
| 6.2 理论机制分析 | 第120-122页 |
| 6.3 动态面板模型的设定及数据说明 | 第122-128页 |
| 6.3.1 实证模型的构建 | 第122-126页 |
| 6.3.2 数据说明及描述 | 第126-128页 |
| 6.4 实证结果及分析 | 第128-137页 |
| 6.4.1 货币政策对商业银行杠杆水平的影响检验 | 第129-133页 |
| 6.4.2 货币政策、商业银行杠杆对系统性金融风险的影响检验 | 第133-137页 |
| 6.5 货币政策、商业银行杠杆及系统性金融风险的动态检验 | 第137-138页 |
| 6.5.1 模型设定 | 第137页 |
| 6.5.2 变量选取及说明 | 第137-138页 |
| 6.6 变量的动态实证分析 | 第138-148页 |
| 6.6.1 单位根检验 | 第138-139页 |
| 6.6.2 面板向量自回归模型的估计结果 | 第139-142页 |
| 6.6.3 面板格兰杰因果检验 | 第142-143页 |
| 6.6.4 脉冲响应函数分析 | 第143-148页 |
| 6.7 本章结论 | 第148-150页 |
| 第7章 结论及建议 | 第150-155页 |
| 7.1 主要结论 | 第150-151页 |
| 7.2 政策建议 | 第151-153页 |
| 7.3 研究展望 | 第153-155页 |
| 参考文献 | 第155-164页 |
| 致谢 | 第164-166页 |
| 个人简历与在读期间发表的学术论文与研究成果 | 第166-167页 |