| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 插图索引 | 第9-10页 |
| 附表索引 | 第10-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-19页 |
| ·选题背景及意义 | 第11-13页 |
| ·文献综述 | 第13-17页 |
| ·国外研究现状 | 第13-14页 |
| ·国内研究现状 | 第14-17页 |
| ·研究方法和研究思路 | 第17页 |
| ·创新点 | 第17页 |
| ·结构安排 | 第17-19页 |
| 第2章 新股长期弱势的理论基础 | 第19-26页 |
| ·新股长期弱势的界定 | 第19页 |
| ·新股长期弱势的衡量 | 第19-23页 |
| ·超额收益率的度量 | 第19-21页 |
| ·长期弱势的计算模型 | 第21-23页 |
| ·新股长期弱势存在原因的理论分析 | 第23-26页 |
| ·基于行为金融的解释 | 第23-24页 |
| ·基于信号理论的解释 | 第24页 |
| ·基于有效市场的解释 | 第24-25页 |
| ·基于委托代理的解释 | 第25-26页 |
| 第3章 我国A 股市场新股长期弱势衡量及统计检验 | 第26-32页 |
| ·样本的选取 | 第26页 |
| ·我国A 股市场新股长期弱势的衡量 | 第26-27页 |
| ·我国A 股市场新股长期弱势的整体表现 | 第27-29页 |
| ·我国A 股市场新股长期弱势不同行情下的表现 | 第29-30页 |
| ·我国A 股市场新股长期弱势的显著性检验 | 第30-32页 |
| 第4章 我国A 股市场新股长期弱势存在原因的实证分析 | 第32-43页 |
| ·模型说明 | 第32-33页 |
| ·变量的选择和建立 | 第33-35页 |
| ·基于行为金融解释的变量选择 | 第33-34页 |
| ·基于信号理论解释的变量选择 | 第34页 |
| ·基于委托代理解释的变量选择 | 第34-35页 |
| ·数据解释 | 第35页 |
| ·因子分析过程 | 第35-39页 |
| ·因子分析前提 | 第35-36页 |
| ·提取因子 | 第36-38页 |
| ·因子的命名解释 | 第38-39页 |
| ·我国A 股市场新股长期弱势原因的回归分析 | 第39页 |
| ·线性回归模型的检验 | 第39-42页 |
| ·计量经济学准则检验 | 第39-41页 |
| ·模型的稳定性检验 | 第41-42页 |
| ·回归结果分析 | 第42页 |
| ·回归结果的进一步分析 | 第42-43页 |
| 结论 | 第43-45页 |
| 参考文献 | 第45-48页 |
| 致谢 | 第48-49页 |
| 附录 新股基本情况一览表 | 第49-54页 |