我国开放式基金业绩的持续性研究
| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-10页 |
| 1.绪论 | 第10-19页 |
| ·研究背景和意义 | 第10-11页 |
| ·文献综述 | 第11-17页 |
| ·国外文献综述 | 第11-14页 |
| ·国内文献综述 | 第14-17页 |
| ·研究思路和研究内容 | 第17-18页 |
| ·研究思路 | 第17页 |
| ·研究内容 | 第17-18页 |
| ·论文创新 | 第18-19页 |
| 2.我国基金业的发展历史和现状 | 第19-26页 |
| ·证券投资基金的涵义 | 第19-20页 |
| ·证券投资基金的分类 | 第20-22页 |
| ·我国证券市场的发展阶段 | 第22-26页 |
| ·早期探索阶段 | 第22-23页 |
| ·封闭式基金发展阶段 | 第23-24页 |
| ·开放式基金发展阶段 | 第24-26页 |
| 3.证券投资基金绩效持续性研究的理论基础和方法 | 第26-43页 |
| ·证券投资业绩持续性研究的理论基础 | 第26-33页 |
| ·现代资产组合理论 | 第26-28页 |
| ·资本资产定价理论 | 第28-31页 |
| ·套利定价理论 | 第31页 |
| ·有效市场理论 | 第31-33页 |
| ·证券投资基金业绩持续性研究方法 | 第33-43页 |
| ·双向表法 | 第33-35页 |
| ·回归系数法 | 第35-36页 |
| ·Malmquist指数法 | 第36-43页 |
| 4.证券投资基金业绩持续性实证 | 第43-58页 |
| ·样本的选择和数据来源 | 第43-45页 |
| ·无风险收益率的确定 | 第45-46页 |
| ·业绩持续性实证分析 | 第46-56页 |
| ·双向表法实证分析 | 第46-48页 |
| ·回归系数法实证分析 | 第48-50页 |
| ·Malmquist指数法实证分析 | 第50-56页 |
| ·研究结论 | 第56-58页 |
| 5.政策建议和研究不足 | 第58-60页 |
| ·政策建议 | 第58页 |
| ·研究不足 | 第58-60页 |
| 参考文献 | 第60-63页 |
| 附录 | 第63-71页 |
| 致谢 | 第71页 |
