| 摘要 | 第1-9页 |
| Abstract | 第9-12页 |
| 1.绪论 | 第12-20页 |
| ·选题的实践意义、学术价值 | 第12-14页 |
| ·选题的实践意义 | 第12-13页 |
| ·选题的依据及可行性 | 第13-14页 |
| ·文献综述 | 第14-17页 |
| ·关于半参数估计方法理论研究 | 第14页 |
| ·关于商业银行市场风险度量的研究 | 第14-17页 |
| ·研究内容与方法 | 第17-18页 |
| ·研究思路 | 第18-19页 |
| ·本文的创新点与不足 | 第19-20页 |
| 2.我国商业银行市场风险现状分析 | 第20-29页 |
| ·市场风险的界定 | 第20-22页 |
| ·市场风险的内涵 | 第20-21页 |
| ·利率风险 | 第21-22页 |
| ·汇率风险 | 第22页 |
| ·我国商业银行的市场风险现状 | 第22-24页 |
| ·利率风险 | 第22-23页 |
| ·汇率风险 | 第23-24页 |
| ·我国商业银行市场风险的成因分析 | 第24-27页 |
| ·利率市场化进程加快 | 第24-26页 |
| ·汇率机制改革逐步推进 | 第26-27页 |
| ·金融衍生品交易蕴含风险 | 第27页 |
| ·我国商业银行市场风险度量与控制存在的主要问题 | 第27-29页 |
| ·缺乏对市场风险的集中统一计量、监测和控制 | 第27-28页 |
| ·市场风险的度量技术、工具和系统相对滞后 | 第28页 |
| ·市场风险的限额管理体系尚未建立 | 第28-29页 |
| 3.模型基于半参数方法估计的实现 | 第29-41页 |
| ·半参数方法 | 第29-32页 |
| ·半参数VaR方法 | 第29页 |
| ·分位数回归方法 | 第29-32页 |
| ·VaR方法原理及其应用研究 | 第32-39页 |
| ·VaR方法原理 | 第33-34页 |
| ·置信水平与目标区间的选择 | 第34-35页 |
| ·VaR计算的基本思想及模块 | 第35页 |
| ·VaR的参数和非参数方法 | 第35-38页 |
| ·VaR模型的反馈检验方法 | 第38-39页 |
| ·VaR的半参数方法及其融合 | 第39-41页 |
| 4.基于VaR模型的我国商业银行利率风险度量的实证分析 | 第41-54页 |
| ·利率风险度量技术的比较 | 第41-50页 |
| ·基于VaR的利率风险度量测度 | 第41-46页 |
| ·其他利率风险度量技术 | 第46-50页 |
| ·基于VaR模型的我国商业银行利率风险管理分析探讨 | 第50-54页 |
| ·我国商业银行利率风险管理中的适用性分析 | 第50-51页 |
| ·我国商业银行利率风险的约束分析 | 第51-52页 |
| ·我国商业银行利率风险管理体系 | 第52-54页 |
| 5.完善我国商业银行市场风险管理体系的策略 | 第54-60页 |
| ·制订明确的市场风险管理目标 | 第54页 |
| ·完善市场风险管理的组织结构 | 第54-55页 |
| ·实施市场风险管理的流程系统 | 第55-57页 |
| ·建立先进的风险管理信息系统 | 第57-58页 |
| ·构建以VaR为核心的市场风险管理流程 | 第58-60页 |
| ·基于VaR进行市场风险识别与度量 | 第58页 |
| ·基于VaR进行市场风险控制 | 第58-59页 |
| ·基于VaR进行风险决策和绩效考核 | 第59-60页 |
| 6.本文结论与展望 | 第60-61页 |
| 参考文献 | 第61-64页 |
| 致谢 | 第64页 |