| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 插图索引 | 第9-10页 |
| 附表索引 | 第10-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-25页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第11-13页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第11-13页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第13页 |
| 1.2 相关文献综述 | 第13-22页 |
| 1.2.1 股指期货与 ETF 相关套利交易研究 | 第14-20页 |
| 1.2.2 协整理论应用研究 | 第20-22页 |
| 1.3 研究思路与研究内容 | 第22-25页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第22-23页 |
| 1.3.2 研究内容 | 第23-25页 |
| 第2章 相关研究基础与理论分析 | 第25-33页 |
| 2.1 股指期货定价相关理论 | 第25-30页 |
| 2.1.1 资本资产定价与套利定价理论及应用 | 第25-29页 |
| 2.1.2 持有成本定价理论及应用 | 第29-30页 |
| 2.2 股指期货套利交易理论分析 | 第30-33页 |
| 2.2.1 跨期套利交易 | 第30-31页 |
| 2.2.2 跨品种套利交易 | 第31页 |
| 2.2.3 期现套利交易理论及应用分析 | 第31-33页 |
| 第3章 沪深 300 指数现货投资组合的构建 | 第33-46页 |
| 3.1 沪深 300 指数现货构建方式 | 第33-38页 |
| 3.1.1 基于沪深 300 指数成份股的现货构建 | 第35-36页 |
| 3.1.2 开放式基金或 LOF 基金构建现货 | 第36-37页 |
| 3.1.3 以单只 ETF 或 ETF 组合构建现货 | 第37-38页 |
| 3.2 沪深 300 指数现货构建的可行性检验 | 第38-42页 |
| 3.2.1 检验方式 | 第38-39页 |
| 3.2.2 ETF 标的指数与沪深 300 指数间相关性检验分析 | 第39-41页 |
| 3.2.3 ETF 基金与沪深 300 指数间相关性检验分析 | 第41-42页 |
| 3.3 ETF 投资组合对股指期货标的指数的跟踪误差分析 | 第42-44页 |
| 3.4 沪深 300 指数现货投资组合中各 ETF 基金配比分析 | 第44-46页 |
| 第4章 基于协整关系的股指期货期现套利 | 第46-63页 |
| 4.1 数据来源及处理 | 第46-47页 |
| 4.2 基于协整关系的沪深 300 股指期货期现套利 | 第47-54页 |
| 4.2.1 沪深 300 指数现货与期货协整关系检验 | 第47-53页 |
| 4.2.2 协整模型在股指期货期现套利中的应用 | 第53-54页 |
| 4.3 基于持有成本模型的沪深 300 股指期货期现套利 | 第54-60页 |
| 4.3.1 沪深 300 股指期货理论价格及无套利区间的确定 | 第55-57页 |
| 4.3.2 沪深 300 股指期货主力合约期现套利交易及结果 | 第57-60页 |
| 4.4 两种套利方法的比较及结论 | 第60-61页 |
| 4.5 股指期货期现套利交易面临的风险和对策 | 第61-63页 |
| 结论 | 第63-65页 |
| 参考文献 | 第65-69页 |
| 致谢 | 第69-70页 |
| 附录 A 攻读学位期间公开发表的论文 | 第70-71页 |
| 附录 B 攻读学位期间参与的科研项目 | 第71页 |
