基于智能投顾的传统配对交易在A股市场的拓展应用
| 摘要 | 第2-4页 |
| Abstract | 第4-6页 |
| 第1章 绪论 | 第10-15页 |
| 1.1 研究背景 | 第10页 |
| 1.2 研究目的和意义 | 第10-11页 |
| 1.3 研究内容、方法和技术路线 | 第11-13页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第11-12页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第12页 |
| 1.3.3 研究技术路线 | 第12-13页 |
| 1.4 本文的主要贡献 | 第13-15页 |
| 第2章 文献综述和相关理论 | 第15-21页 |
| 2.1 文献综述 | 第15-16页 |
| 2.1.1 外国文献综述 | 第15页 |
| 2.1.2 国内文献综述 | 第15-16页 |
| 2.2 相关理论 | 第16-21页 |
| 2.2.1 融资融券理论 | 第16-17页 |
| 2.2.2 配对交易理论 | 第17-18页 |
| 2.2.3 统计套利理论 | 第18页 |
| 2.2.4 集成理论 | 第18-21页 |
| 第3章 配对交易智投问题描述与分析 | 第21-24页 |
| 3.1 智能投顾配对交易问题描述 | 第21-22页 |
| 3.2 配对交易智投问题分析 | 第22-24页 |
| 第4章 智能投顾方案的理论框架 | 第24-27页 |
| 4.1 智能投顾设计的基本框架 | 第24-26页 |
| 4.2 智能投顾设计的实施框架 | 第26-27页 |
| 第5章 方案策划设计 | 第27-31页 |
| 5.1 上证A股配对交易的股票选择 | 第27-28页 |
| 5.2 智能投顾中的配对交易 | 第28-29页 |
| 5.3 本策略收益来源 | 第29-31页 |
| 5.3.1 alpha收益来源 | 第30页 |
| 5.3.2 beta收益来源 | 第30-31页 |
| 第6章 智投方案的合理性论证和实施途径 | 第31-38页 |
| 6.1 配对股票的要求分析 | 第31-33页 |
| 6.2 单位根检验 | 第33-34页 |
| 6.3 协整检验 | 第34-35页 |
| 6.4 配对交易的交易期 | 第35-37页 |
| 6.5 实施途径 | 第37-38页 |
| 第7章 智能配对交易股票对的参数遍历优化选择 | 第38-57页 |
| 7.1 R语言函数 | 第38-39页 |
| 7.2 股票收盘价 | 第39页 |
| 7.3 股票对的相关性 | 第39-42页 |
| 7.4 配对交易的集成滑动模型回测 | 第42-57页 |
| 7.4.1 策略算法代码以及回测说明 | 第42-44页 |
| 7.4.2 不同参数λ、μ、η回测优化选择 | 第44-45页 |
| 7.4.3 1对股票配对交易实证分析 | 第45-46页 |
| 7.4.4 3对股票配对交易实证分析 | 第46-52页 |
| 7.4.5 滑动窗口的选择优化选择 | 第52-55页 |
| 7.4.6 交易期限对策略收益的遍历优化选择 | 第55-57页 |
| 第8章 结论 | 第57-60页 |
| 8.1 策略的总结与改进思路 | 第57-58页 |
| 8.1.1 策略表现总结 | 第57页 |
| 8.1.2 策略改进思路 | 第57-58页 |
| 8.2 策略结论 | 第58-60页 |
| 参考文献 | 第60-63页 |
| 附录 | 第63-82页 |
| 致谢 | 第82-83页 |
| 攻读学位期间的研究成果 | 第83-84页 |
