华夏银行不良资产证券化解析
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-15页 |
| 1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.2 研究意义 | 第10页 |
| 1.3 文献综述 | 第10-13页 |
| 1.3.1 不良资产证券化对商业银行的影响 | 第10-11页 |
| 1.3.2 不良资产证券化风险研究 | 第11-13页 |
| 1.4 研究内容和方法 | 第13-14页 |
| 1.4.1 研究内容 | 第13页 |
| 1.4.2 研究方法 | 第13-14页 |
| 1.5 创新点 | 第14-15页 |
| 第2章 华夏银行不良资产现状 | 第15-18页 |
| 2.1 华夏银行发展情况 | 第15页 |
| 2.2 华夏银行不良资产管理概述 | 第15-16页 |
| 2.3 华夏银行不良资产现状 | 第16-18页 |
| 第3章 “龙兴2017-1”的解析 | 第18-31页 |
| 3.1 “龙兴2017-1”资产池整体信息 | 第18-19页 |
| 3.2 “龙兴2017-1”资产池构建准备 | 第19-21页 |
| 3.2.1 入池资产和资产保证 | 第19-20页 |
| 3.2.2 “龙兴2017”的资产保证 | 第20页 |
| 3.2.3 “龙兴2017-1”资产评估 | 第20-21页 |
| 3.3 资金池详细情况及分析 | 第21-25页 |
| 3.3.1 资产池的金额、笔数与期限特征 | 第21页 |
| 3.3.2 资产池抵质押物情况 | 第21-22页 |
| 3.3.3 资产池的借款人行业地区分布 | 第22-24页 |
| 3.3.4 资产池债权情况 | 第24-25页 |
| 3.4 “龙兴2017-1”交易结构 | 第25-27页 |
| 3.5 “龙兴2017-1”现金流偿付机制 | 第27-28页 |
| 3.5.1 违约事件发生前的可分配现金账户的分配 | 第27-28页 |
| 3.5.2 违约事件发生后的可分配现金账户的分配 | 第28页 |
| 3.5.3 信托终止后的处置收入分配 | 第28页 |
| 3.6 信用增级 | 第28-30页 |
| 3.6.1 内部增级 | 第28-29页 |
| 3.6.2 外部增级 | 第29页 |
| 3.6.3 信用增级的创新点 | 第29-30页 |
| 3.7 “龙兴2017-1”存续期内持续跟踪评级 | 第30-31页 |
| 第4章 “龙兴2017-1”存在的风险 | 第31-34页 |
| 4.1 未来宏观环境不确定性风险 | 第31页 |
| 4.2 资产池借款人地区行业集中风险 | 第31页 |
| 4.3 入池资产在设立信托后出现瑕疵 | 第31-32页 |
| 4.4 入池资产债权以及附属权益转移风险 | 第32-33页 |
| 4.4.1 催收行为未能有效保全催收证据 | 第32页 |
| 4.4.2 抵押权设立前抵押财产已出租 | 第32-33页 |
| 4.4.3 抵押财产被其他债权人首封 | 第33页 |
| 4.4.4 债务人未履行执行和解协议 | 第33页 |
| 4.5 不良资产证券化对银行带来的不稳定风险 | 第33-34页 |
| 第5章 对“龙兴2017-1”风险的对策和建议 | 第34-37页 |
| 5.1 增大市场活跃度,放宽投资者入市限制 | 第34页 |
| 5.2 激活不良资产,加强银行稳定性管理 | 第34页 |
| 5.3 对资产债权精准处理 | 第34-35页 |
| 5.4 整合完善监管机制 | 第35-36页 |
| 5.5 构建不良资产经营平台,提升不良处置效能 | 第36-37页 |
| 参考文献 | 第37-39页 |
| 致谢 | 第39页 |
