| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 第1章 绪论 | 第10-13页 |
| 1.1 引言 | 第10页 |
| 1.2 研究内容概述 | 第10-11页 |
| 1.3 研究方法介绍 | 第11页 |
| 1.4 本研究的创新之处 | 第11-13页 |
| 第2章 量化投资简介及应用 | 第13-18页 |
| 2.1 量化投资概念 | 第13-14页 |
| 2.2 量化投资的分析工具和方法 | 第14-15页 |
| 2.3 量化投资的主要应用内容 | 第15-16页 |
| 2.4 量化投资在国内的发展现状 | 第16-17页 |
| 2.5 本研究的量化思路 | 第17-18页 |
| 第3章 动量效应概念及方法介绍 | 第18-24页 |
| 3.1 动量效应简介 | 第18-19页 |
| 3.2 动量效应基本交易方法 | 第19-20页 |
| 3.3 国外对动量效应产生原因的分析 | 第20-21页 |
| 3.4 国内对于动量效应的一些研究 | 第21-23页 |
| 3.5 对于西方舶来理论研究必要性的思考 | 第23-24页 |
| 第4章 动量效应在A股市场的存在性实证 | 第24-33页 |
| 4.1 实证思路 | 第24页 |
| 4.2 实证Jegadeesh/Titman方法 | 第24-28页 |
| 4.2.1 构建实证方法 | 第24-25页 |
| 4.2.2 评估分析 | 第25-28页 |
| 4.2.3 评估小结 | 第28页 |
| 4.3 实证Lo,Mackinlay/Conrad,Kaul方法 | 第28-31页 |
| 4.3.1 评估构建方法 | 第28-29页 |
| 4.3.2 评估分析 | 第29-31页 |
| 4.3.3 评估小结 | 第31页 |
| 4.4 总结和深入分析方向 | 第31-33页 |
| 第5章 探索板块量化投资策略 | 第33-55页 |
| 5.1 分析思路 | 第33-38页 |
| 5.1.1 板块效应分析 | 第33-36页 |
| 5.1.2 板块技术分析的手段 | 第36-37页 |
| 5.1.3 实证板块动量效应的思路 | 第37-38页 |
| 5.2 动量效应在板块走势中的统计规律 | 第38-41页 |
| 5.3 构建量化选股策略 | 第41-45页 |
| 5.4 深入量化选股策略 | 第45-48页 |
| 5.5 策略实证评估 | 第48-50页 |
| 5.6 进一步实证评估 | 第50-54页 |
| 5.7 现象与分析 | 第54-55页 |
| 第6章 总结及展望 | 第55-58页 |
| 6.1 总结分析发现 | 第55-56页 |
| 6.2 局限性及不足 | 第56-57页 |
| 6.2.1 数据局限 | 第56页 |
| 6.2.2 分析方法局限性 | 第56页 |
| 6.2.3 优化不充分 | 第56-57页 |
| 6.3 下一步继续研究的方向 | 第57-58页 |
| 参考文献 | 第58-59页 |
| 附录1 板块的动量效应验证数据总表 | 第59-63页 |
| 附录2 模拟投资记录 (2013 年) | 第63-67页 |
| 附录3 模拟投资记录 (2014 年) | 第67-71页 |
| 致谢 | 第71-72页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第72页 |