基于市场预测情况下银行债券投资组合策略选择的实证性研究

摘要	第4-5页
ABSTRACT	第5页
前言	第8-9页
第1章 中国债券市场介绍	第9-14页
1.1 中国债券市场简介	第9-10页
1.2 中国债券市场债券持有量和投资者结构	第10-11页
1.3 中国债券市场有效的对冲利率风险的工具	第11-14页
第2章 债券投资组合管理者需要考虑的因素	第14-24页
2.1 商业银行在债券配置主要考虑的成本因素	第14-18页
2.2 杠杆因素	第18-20页
2.3 其他大类资产的收益比较因素	第20-24页
第3章 债券投资组合管理的整体思路和管理策略	第24-29页
3.1 债券投资主要面临的风险	第24-25页
3.2 宏观经济周期债券配置主要原则	第25-26页
3.3 债券组合管理策略	第26-28页
3.4 组合管理的目标	第28-29页
第4章 债券组合动态管理模型的构建	第29-40页
4.1 影响债券收益率变动的主要因素	第29-31页
4.1.1 国内外研究综述	第29-31页
4.2 影响因素的多元线性回归分析	第31-32页
4.3 某股份制商业银行债券投资组合	第32-33页
4.4 收益率曲线变动对组合收益影响的敏感性模型	第33-37页
4.5 根据测算进行债券配置	第37-40页
第5章 组合管理的后评价体系——业绩归因	第40-46页
5.1 业绩归因的体系简介	第40-41页
5.2 业绩比较基准	第41-45页
5.3 归因分析方法	第45-46页
附件	第46-49页
参考文献	第49-50页
致谢	第50-51页
附录	第51-53页