| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 1 绪论 | 第10-14页 |
| 1.1 研究背景及研究意义 | 第10-11页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第10页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第10-11页 |
| 1.2 研究方法及内容 | 第11-13页 |
| 1.2.1 研究方法 | 第11页 |
| 1.2.2 研究内容 | 第11-13页 |
| 1.3 创新与不足之处 | 第13-14页 |
| 2 文献综述 | 第14-19页 |
| 2.1 可转换债券定价模型综述 | 第14-16页 |
| 2.1.1 考虑了信用风险的可转换债券定价模型综述 | 第14-15页 |
| 2.1.2 其他可转换债券定价模型综述 | 第15-16页 |
| 2.2 可转换债券实证研究综述 | 第16-18页 |
| 2.2.1 可转换债券定价的影响因素综述 | 第16-17页 |
| 2.2.2 可转换债券价格低估的影响因素综述 | 第17页 |
| 2.2.3 发行可转换债券对公司股价的影响综述 | 第17-18页 |
| 2.3 小结 | 第18-19页 |
| 3 相关理论 | 第19-31页 |
| 3.1 可转换债券 | 第19-21页 |
| 3.1.1 可转换债券的定义及特点 | 第19页 |
| 3.1.2 可转换债券的基本条款 | 第19-21页 |
| 3.2 相关市场的比较及债券情况 | 第21-26页 |
| 3.2.1 我国股票市场与可转换债券市场的比较 | 第21-23页 |
| 3.2.2 我国债券市场的基本情况 | 第23-26页 |
| 3.3 我国可转换债券市场的转股情况及发展前景 | 第26-29页 |
| 3.3.1 我国可转换债券市场的转股情况 | 第26-28页 |
| 3.3.2 我国可转换债券市场的发展前景 | 第28-29页 |
| 3.4 B-S 期权定价公式 | 第29-31页 |
| 4 基于 B-S 模型的我国可转换债券价格影响因素实证分析 | 第31-42页 |
| 4.1 我国可转换债券价格的影响因素 | 第31-32页 |
| 4.2 假设的提出 | 第32-34页 |
| 4.2.1 针对内部因素提出的假设 | 第32-33页 |
| 4.2.2 针对外部因素提出的假设 | 第33-34页 |
| 4.3 数据来源及变量计量 | 第34-37页 |
| 4.4 模型设计 | 第37-38页 |
| 4.4.1 针对内部因素的模型设计 | 第37-38页 |
| 4.4.2 针对外部因素的模型设计 | 第38页 |
| 4.5 模型估计及结果分析 | 第38-42页 |
| 4.5.1 针对内部因素的模型估计及结果分析 | 第38-40页 |
| 4.5.2 针对外部因素的模型估计及结果分析 | 第40-42页 |
| 5 结论 | 第42-43页 |
| 参考文献 | 第43-47页 |
| 附录：作者攻读硕士学位期间发表的论文 | 第47-48页 |
| 致谢 | 第48页 |