| 摘要 | 第3-5页 |
| Abstract | 第5-7页 |
| 第1章 绪论 | 第10-20页 |
| 1.1 选题背景 | 第10-12页 |
| 1.2 研究意义 | 第12-13页 |
| 1.3 相关文献述评 | 第13-17页 |
| 1.3.1 国外研究综述 | 第13-14页 |
| 1.3.2 国内研究综述 | 第14-17页 |
| 1.3.3 研究现状分析 | 第17页 |
| 1.4 拟解决的问题、研究方法及论文结构 | 第17-19页 |
| 1.4.1 拟解决的问题 | 第17-18页 |
| 1.4.2 研究方法 | 第18页 |
| 1.4.3 论文结构 | 第18-19页 |
| 1.5 本文特色及创新之处 | 第19-20页 |
| 第2章 中国金融市场协同波动对经济增长溢出效应的机理剖析 | 第20-29页 |
| 2.1 西方资本主义国家金融市场作用于经济增长的机理剖析 | 第20-24页 |
| 2.1.1 “负债—通货紧缩”理论 | 第20-21页 |
| 2.1.2 凯恩斯的“选美博弈”模型 | 第21页 |
| 2.1.3 明斯基“金融不稳定”假说 | 第21-22页 |
| 2.1.4 金德尔伯格的“金融恐慌”模型 | 第22-23页 |
| 2.1.5 伯南克的“金融加速器”理论 | 第23-24页 |
| 2.2 中国单个金融市场波动对经济增长溢出效应的机理剖析 | 第24-27页 |
| 2.2.1 股票市场波动对经济增长溢出效应的机理剖析 | 第24-25页 |
| 2.2.2 债券市场波动对经济增长溢出效应的机理剖析 | 第25-26页 |
| 2.2.3 信贷市场波动对经济增长溢出效应的机理剖析 | 第26页 |
| 2.2.4 外汇市场波动对经济增长溢出效应的机理剖析 | 第26-27页 |
| 2.2.5 同业拆借市场波动对经济增长溢出效应的机理剖析 | 第27页 |
| 2.3 中国多个金融市场协同波动对经济增长溢出效应的机理剖析 | 第27-29页 |
| 第3章 中国金融市场协同波动对经济增长溢出效应的研究设计 | 第29-32页 |
| 3.1 数据的预处理方法 | 第29页 |
| 3.2 时间序列的平稳性检验 | 第29页 |
| 3.3 主成分分析法(PCA) | 第29页 |
| 3.4 GARCH模型设计 | 第29-32页 |
| 3.4.1 原始GARCH模型 | 第30页 |
| 3.4.2 单个金融市场波动对实际经济增长的溢出效应模型设计 | 第30-31页 |
| 3.4.3 多个金融市场波动对实际经济增长的溢出效应模型设计 | 第31-32页 |
| 第4章 中国金融市场协同波动对经济增长溢出效应的实证研究 | 第32-40页 |
| 4.1 金融市场衡量指标的选取 | 第32-33页 |
| 4.2 单个金融市场波动对经济增长的溢出效应 | 第33-38页 |
| 4.2.1 单个金融市场波动对经济增长溢出效应图示分析 | 第33-35页 |
| 4.2.2 单个金融市场波动对经济增长溢出效应的计量经济学检验 | 第35-36页 |
| 4.2.3 单个金融市场波动对实际经济增长的溢出效应 | 第36-38页 |
| 4.3 多个金融市场协同波动对经济增长的溢出效应 | 第38-40页 |
| 4.3.1 金融市场波动的协同性检验 | 第38-39页 |
| 4.3.2 金融市场协同波动对实际经济增长的溢出效应 | 第39-40页 |
| 第5章 研究结论及政策建议 | 第40-44页 |
| 5.1 主要研究结论 | 第40-41页 |
| 5.2 政策建议 | 第41-43页 |
| 5.3 有待进一步研究的问题 | 第43-44页 |
| 参考文献 | 第44-47页 |
| 致谢 | 第47-48页 |
| 攻读硕士学位期间科研成果 | 第48页 |
