| 摘要 | 第1-3页 |
| Abstract | 第3-6页 |
| 第一章 引言 | 第6-15页 |
| ·研究背景与研究意义 | 第6-7页 |
| ·文献综述 | 第7-13页 |
| ·国外文献综述 | 第7-10页 |
| ·基于资产价格相关性分析的波动溢出分析 | 第7页 |
| ·基于GARCH模型和SV类模型的波动溢出效应分析 | 第7-8页 |
| ·基于离散模型的波动溢出分析 | 第8-9页 |
| ·基于极值风险的波动溢出分析 | 第9页 |
| ·基于Copula函数的波动溢出效应分析 | 第9-10页 |
| ·国内文献综述 | 第10-13页 |
| ·研究框架与创新点 | 第13-15页 |
| 第二章 波动溢出及变结构Copula函数的理论与方法 | 第15-38页 |
| ·波动溢出效应理论 | 第15-20页 |
| ·金融资产的波动性及其特征 | 第15页 |
| ·波动溢出效应 | 第15-19页 |
| ·波动溢出效应的研究方法 | 第19-20页 |
| ·Copula函数 | 第20-29页 |
| ·二元Copula函数的定义 | 第20页 |
| ·二元Copula函数的性质 | 第20-21页 |
| ·Sklar定理及其推论 | 第21-22页 |
| ·金融时间序列边缘分布模型 | 第22-25页 |
| ·时间序列一般模型 | 第22-23页 |
| ·随机波动SV类模型 | 第23-24页 |
| ·自回归条件异方差ARCH类模型 | 第24-25页 |
| ·几种常用的Copula函数及相关性分析 | 第25-29页 |
| ·二元正态Copula函数及相关性分析 | 第25页 |
| ·二元t-Copula函数与相关性分析 | 第25-26页 |
| ·常用的二元阿基米德Copula函数与相关性分析 | 第26-29页 |
| ·变结构Copula函数 | 第29-33页 |
| ·时变相关的Copula模型 | 第29页 |
| ·变结构Copula模型 | 第29-33页 |
| ·变结构Copula模型的基本含义 | 第29-30页 |
| ·几种变结构Copula模型 | 第30-33页 |
| ·变结构点的诊断及波动溢出的检验 | 第33-38页 |
| ·变结构点的诊断 | 第33-36页 |
| ·波动溢出效应的检验 | 第36-38页 |
| 第三章 我国上证股市波动溢出效应的实证分析 | 第38-50页 |
| ·样本数据 | 第38页 |
| ·边缘分布模型参数估计及检验 | 第38-39页 |
| ·变结构点的诊断 | 第39-46页 |
| ·静态相关关系分析 | 第40-41页 |
| ·时变相关关系分析 | 第41-43页 |
| ·变结构点的诊断 | 第43-46页 |
| ·波动溢出效应分析 | 第46-50页 |
| 第四章 结论及进一步研究展望 | 第50-53页 |
| ·结论 | 第50-51页 |
| ·进一步研究展望 | 第51-53页 |
| 参考文献 | 第53-57页 |
| 攻读硕士学位期间的研究成果 | 第57-58页 |
| 致谢 | 第58-59页 |