| 摘要 | 第1-3页 |
| Abstract | 第3-6页 |
| 第一章 绪论 | 第6-11页 |
| ·研究背景及意义 | 第6-7页 |
| ·研究背景 | 第6-7页 |
| ·研究意义 | 第7页 |
| ·国内外文献综述 | 第7-10页 |
| ·国外文献研综述 | 第7-9页 |
| ·国内文献综述 | 第9页 |
| ·已有研究的评价 | 第9-10页 |
| ·研究思路 | 第10-11页 |
| 第二章 投资者情绪指标分类 | 第11-19页 |
| ·投资者情绪的行为金融学解释 | 第11-12页 |
| ·直接投资者情绪指标 | 第12-14页 |
| ·美国直接情绪指标 | 第12页 |
| ·中国直接情绪指标 | 第12-14页 |
| ·间接投资者情绪指标 | 第14-19页 |
| ·市场表现指标 | 第14-15页 |
| ·交易活动指标 | 第15页 |
| ·衍生品交易指标 | 第15-16页 |
| ·技术分析指标 | 第16-17页 |
| ·其它指标 | 第17-19页 |
| 第三章 理性投资者情绪与非理性投资者情绪的界定 | 第19-25页 |
| ·理论概述 | 第19页 |
| ·多元统计模型的建立 | 第19-20页 |
| ·指标解释 | 第20-22页 |
| ·宏观经济指标 | 第20-21页 |
| ·投资者情绪指标 | 第21-22页 |
| ·回归建模分析 | 第22-23页 |
| ·统计结果描述 | 第23-25页 |
| 第四章 理性投资者情绪与非理性投资者情绪对股票指数影响的比较研究 | 第25-41页 |
| ·数据选取 | 第25页 |
| ·股票的统计结果描述 | 第25-29页 |
| ·实证分析 | 第29-41页 |
| ·VAR模型的建立 | 第29-30页 |
| ·脉冲响应分析 | 第30-37页 |
| ·预测方差分解分析 | 第37-41页 |
| 第五章 结论与建议 | 第41-44页 |
| ·结论 | 第41页 |
| ·建议 | 第41-43页 |
| ·加强证券市场监管 | 第42页 |
| ·加强投资者的风险教育 | 第42页 |
| ·提高信息的透明度 | 第42-43页 |
| ·不足与展望 | 第43-44页 |
| 参考文献 | 第44-46页 |
| 攻读学位期间所发表的学术论文目录 | 第46-47页 |
| 致谢 | 第47-48页 |