| 摘要 | 第6-8页 |
| ABSTRACT | 第8-9页 |
| 第1章 引言 | 第13-20页 |
| 1.1 选题背景和意义 | 第13-14页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第13页 |
| 1.1.2 选题意义 | 第13-14页 |
| 1.2 文献综述 | 第14-18页 |
| 1.2.1 关于跨期套利理论的研究 | 第14-15页 |
| 1.2.2 关于期货跨期套利策略的研究 | 第15-17页 |
| 1.2.3 关于套利交易成本的研究 | 第17-18页 |
| 1.3 研究内容及方法 | 第18-19页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第18页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第18-19页 |
| 1.4 主要创新点 | 第19-20页 |
| 第2章 期货跨期套利的一般原理 | 第20-30页 |
| 2.1 跨期套利 | 第20-22页 |
| 2.1.1 跨期套利的内涵 | 第20-21页 |
| 2.1.2 跨期套利的类型 | 第21-22页 |
| 2.2 跨期套利的基本策略 | 第22-29页 |
| 2.2.1 跨期套利持有成本策略 | 第22-24页 |
| 2.2.2 跨期套利统计套利策略 | 第24-25页 |
| 2.2.3 无套利区间分析 | 第25-27页 |
| 2.2.4 运行机制分析 | 第27-29页 |
| 2.3 小结 | 第29-30页 |
| 第3章 我国10年期国债期货的价差及波动分析 | 第30-37页 |
| 3.1 我国10年期国债期货的价差波动特点 | 第30-34页 |
| 3.1.1 持有成本策略价差波动特点 | 第32-33页 |
| 3.1.2 统计套利策略价差波动特点 | 第33-34页 |
| 3.2 我国10年期国债期货跨期套利价差波动的制约因素 | 第34-35页 |
| 3.2.1 市场成熟度 | 第34-35页 |
| 3.2.2 我国10年期国债的价格走势 | 第35页 |
| 3.2.3 到期日和成交量 | 第35页 |
| 3.3 小结 | 第35-37页 |
| 第4章 我国10年期国债期货跨期套利成本分析及策略程序化 | 第37-44页 |
| 4.1 跨期套利成本分析 | 第37-39页 |
| 4.1.1 交易费用 | 第37-38页 |
| 4.1.2 保证金比例 | 第38页 |
| 4.1.3 无风险利率和名义利率 | 第38页 |
| 4.1.4 借款利率及期现的跟踪误差 | 第38-39页 |
| 4.2 策略的程序化 | 第39-43页 |
| 4.2.1 程序运行原理 | 第39-40页 |
| 4.2.2 相关参数设定 | 第40-41页 |
| 4.2.3 程序运行规则 | 第41-43页 |
| 4.3 小结 | 第43-44页 |
| 第5章 我国10年期国债期货跨期套利策略的实证分析 | 第44-52页 |
| 5.1 基于持有成本策略的实证分析 | 第44-48页 |
| 5.1.1 协整检验 | 第44-46页 |
| 5.1.2 均衡价差和无套利区间分析 | 第46-47页 |
| 5.1.3 套利区间探究 | 第47页 |
| 5.1.4 结果分析 | 第47-48页 |
| 5.2 基于统计套利策略的实证分析 | 第48-50页 |
| 5.2.1 误差修正检验 | 第48-49页 |
| 5.2.2 均衡价差和无套利区间分析 | 第49页 |
| 5.2.3 套利区间探究 | 第49页 |
| 5.2.4 结果分析 | 第49-50页 |
| 5.3 实证结果比较分析 | 第50-51页 |
| 5.4 小结 | 第51-52页 |
| 结论及展望 | 第52-54页 |
| 结论 | 第52-53页 |
| 展望 | 第53-54页 |
| 附录 | 第54-57页 |
| 参考文献 | 第57-60页 |
| 致谢 | 第60-61页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文和其它科研情况 | 第61-62页 |
