| 摘要 | 第4-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第10-18页 |
| 1.1 研究背景 | 第10-12页 |
| 1.2 研究意义 | 第12-13页 |
| 1.3 国内外研究现状 | 第13-15页 |
| 1.3.1 关于时间序列非线性检验的研究 | 第13页 |
| 1.3.2 关于平滑转换回归模型理论及应用研究 | 第13-15页 |
| 1.3.3 关于人民币汇率动态调整和波动性的研究 | 第15页 |
| 1.4 研究内容 | 第15-16页 |
| 1.5 研究技术线路图 | 第16-17页 |
| 1.6 论文框架 | 第17-18页 |
| 第2章 相关基础理论 | 第18-23页 |
| 2.1 汇率相关理论 | 第18-20页 |
| 2.1.1 汇率的概念 | 第18页 |
| 2.1.2 汇率的影响因素 | 第18-19页 |
| 2.1.3 汇率动态调整理论 | 第19页 |
| 2.1.4 汇率波动理论 | 第19-20页 |
| 2.2 有关汇率动态调整与波动性的计量模型 | 第20-23页 |
| 2.2.1 用于描述汇率波动性的GARCH模型 | 第20-21页 |
| 2.2.2 用于描述汇率动态调整的STAR模型 | 第21-22页 |
| 2.2.3 用于描述汇率动态调整和波动性的STAR-GARCH模型 | 第22-23页 |
| 第3章 时间序列非线性检验与对称性检验 | 第23-34页 |
| 3.1 基于STAR模型的随机序列生成及其误差分布 | 第23-26页 |
| 3.1.1 随机序列的生成 | 第23-25页 |
| 3.1.2 误差项的确定 | 第25-26页 |
| 3.2 基于LM-TYPE检验的非线性检验及其性质 | 第26-30页 |
| 3.2.1 非线性检验原理 | 第26-27页 |
| 3.2.2 非线性检验步骤和程序图 | 第27-28页 |
| 3.2.3 蒙特卡罗模拟结果 | 第28-29页 |
| 3.2.4 结果分析 | 第29-30页 |
| 3.3 基于LM-TYPE检验的对称性检验及其性质 | 第30-32页 |
| 3.3.1 对称性检验步骤和程序图 | 第30-31页 |
| 3.3.2 蒙特卡罗模拟结果 | 第31-32页 |
| 3.3.3 结果分析 | 第32页 |
| 3.4 STAR-GARCH模型的建模步骤 | 第32-34页 |
| 第4章 人民币汇率动态调整和波动性实证分析 | 第34-52页 |
| 4.1 数据选取 | 第34-37页 |
| 4.2 汇率序列的平稳性特征与异方差分析 | 第37-40页 |
| 4.2.1 平稳性特征分析 | 第37-38页 |
| 4.2.2 异方差分析 | 第38-40页 |
| 4.3 汇率序列的非线性检验和对称性检验 | 第40-41页 |
| 4.3.1 非线性检验 | 第40-41页 |
| 4.3.2 对称性检验 | 第41页 |
| 4.4 汇率序列的STAR模型估计及动态调整分析 | 第41-49页 |
| 4.4.1 STAR模型系数的估计和残差结果诊断 | 第42-46页 |
| 4.4.2 动态调整过程分析 | 第46-49页 |
| 4.5 汇率序列的STAR-GARCH模型和样本内预测能力 | 第49-52页 |
| 4.5.1 平均预测误差平方和 | 第49页 |
| 4.5.2 STAR-GARCH模型的条件方差方程系数估计 | 第49-50页 |
| 4.5.3 模型的样本内预测能力筛选 | 第50-52页 |
| 第5章 总结与展望 | 第52-55页 |
| 5.1 研究结论 | 第52页 |
| 5.2 相关建议 | 第52-53页 |
| 5.3 今后进一步研究的方向 | 第53-55页 |
| 参考文献 | 第55-59页 |
| 发表论文及参加科研情况说明 | 第59-60页 |
| 致谢 | 第60-61页 |
