路径风险度量PMVaR：性质和实证研究
| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-17页 |
| 1.1 本文的研究背景与意义 | 第9-11页 |
| 1.2 研究现状 | 第11-13页 |
| 1.2.1 风险度量的发展 | 第11-12页 |
| 1.2.2 时间间隔为n的风险度量 | 第12页 |
| 1.2.3 本文涉及的模型与使用的方法 | 第12-13页 |
| 1.2.4 风险度量的回测检验 | 第13页 |
| 1.3 本文的研究内容 | 第13-14页 |
| 1.3.1 本文的研究思路 | 第13-14页 |
| 1.3.2 预期实现的结果 | 第14页 |
| 1.4 本文的主要框架结构及创新点 | 第14-17页 |
| 第2章 预备知识 | 第17-23页 |
| 2.1 相关的概念 | 第17-18页 |
| 2.2 路径风险度量 | 第18-19页 |
| 2.3 相关的模型及回测检验方法 | 第19-23页 |
| 2.3.1 数据的处理 | 第19-20页 |
| 2.3.2 本文涉及的模型 | 第20页 |
| 2.3.3 回测检验方法 | 第20-23页 |
| 第3章 路径风险度量的性质 | 第23-33页 |
| 3.1 理论证明 | 第23-27页 |
| 3.1.1 传递不变性和单调性 | 第24-25页 |
| 3.1.2 次可加性 | 第25-27页 |
| 3.2 蒙特卡洛模拟 | 第27-33页 |
| 3.2.1 PMVaR的大小 | 第28-30页 |
| 3.2.2 PMVaR的次可加性 | 第30-33页 |
| 第4章 实证分析 | 第33-41页 |
| 4.1 股票指数风险分析 | 第33-36页 |
| 4.2 回测检验 | 第36-41页 |
| 4.2.1 基本数据分析 | 第36页 |
| 4.2.2 参数估计 | 第36-38页 |
| 4.2.3 动态PMVaR的值 | 第38-39页 |
| 4.2.4 回测检验结果 | 第39-41页 |
| 第5章 结论与展望 | 第41-43页 |
| 5.1 本文的研究结论 | 第41页 |
| 5.2 研究展望 | 第41-43页 |
| 参考文献 | 第43-47页 |
| 致谢 | 第47-49页 |
| 在读期间发表的学术论文与取得的研究成果 | 第49页 |
