| 附件 | 第4-5页 |
| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6页 |
| 目录 | 第7-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-14页 |
| 1.1 选题背景及研究意义 | 第9-12页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第9-10页 |
| 1.1.2 论文研究意义 | 第10-12页 |
| 1.2 本论文研究方法 | 第12页 |
| 1.3 论文结构及主要创新之处 | 第12-14页 |
| 第二章 私人银行产品创新的相关理论 | 第14-19页 |
| 2.1 私人银行的概念 | 第14-15页 |
| 2.2 中国私人银行发展趋势和产品创新的重要意义 | 第15-16页 |
| 2.3 私人银行理财产品的特征 | 第16-17页 |
| 2.4 国内私人银行结构化理财产品现状及产品创新面临的问题 | 第17-19页 |
| 第三章 私人银行股指挂钩结构性产品解析 | 第19-27页 |
| 3.1 股指挂钩结构性产品的基本理论 | 第19-21页 |
| 3.2 股指挂钩结构性产品的国内发展模式 | 第21-22页 |
| 3.3 私人银行股指挂钩产品实施方案 | 第22-23页 |
| 3.4 股指挂钩结构性产品的资产配置作用 | 第23-24页 |
| 3.5 股指挂钩结构性产品的定价方法 | 第24-27页 |
| 第四章 中金多空双赢集合理财资产管理计划案例分析 | 第27-51页 |
| 4.1 “中金多空双赢”产品概况及简要分析 | 第27-35页 |
| 4.2 中金多空双赢集合理财计划产品收益结构分析 | 第35-38页 |
| 4.3 基于 Monte Carlo 的 ELN 产品收益率模拟预测 | 第38-41页 |
| 4.3.1 Monte Carlo 模拟方法的模型构建 | 第39-40页 |
| 4.3.2 基于随机微分方程的 Monte Carlo 模拟 | 第40-41页 |
| 4.4 基于 Monte Carlo 模拟的 ELN 产品案例分析 | 第41-51页 |
| 4.4.1 基于 Oracle Crystal Ball 7.0 的 Monte Carlo 模拟过程 | 第42-49页 |
| 4.4.2 “中金多空双赢集合理财资产管理计划”模拟结果的收益分析 | 第49-51页 |
| 第五章 结论与建议 | 第51-55页 |
| 5.1 结论 | 第51-52页 |
| 5.2 建议 | 第52-55页 |
| 参考文献 | 第55-59页 |
| 附录 1 | 第59-64页 |
| 附录 2 | 第64-65页 |
| 附录 3 | 第65-71页 |
| 致谢 | 第71-72页 |
| 攻读硕士学位期间已发表或录用的论文 | 第72页 |
