| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 目录 | 第7-8页 |
| 第1章 绪论 | 第8-12页 |
| 1.1 研究背景 | 第8-9页 |
| 1.2 研究现状 | 第9-10页 |
| 1.3 本文的研究范围及主要内容 | 第10-12页 |
| 第2章 CEV模型及模型下的期权定价 | 第12-26页 |
| 2.1 CEV模型 | 第12-14页 |
| 2.2 经典CEV模型下的期权价格的求解方法 | 第14-18页 |
| 2.3 两种特殊情况的期权价格的求解 | 第18-21页 |
| 2.4 Black-Scholes方程的求解问题 | 第21-26页 |
| 第3章 CEV模型的变形及模型下期权定价的分析 | 第26-38页 |
| 3.1 变形之后CEV模型的介绍 | 第26-28页 |
| 3.2 有限差分方法 | 第28-33页 |
| 3.3 影响欧式期权定价因素的分析 | 第33-38页 |
| 第4章 实例下不同模型的对比研究 | 第38-42页 |
| 4.1 模型参数的选择 | 第38-39页 |
| 4.2 实例下的期权定价的研究 | 第39-40页 |
| 4.3 实例的对比研究 | 第40-41页 |
| 4.4 实验结果的分析 | 第41-42页 |
| 第5章 总结与展望 | 第42-43页 |
| 参考文献 | 第43-46页 |
| 致谢 | 第46页 |