| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 第一章 绪论 | 第8-13页 |
| 1.1 研究的背景 | 第8-9页 |
| 1.2 对采矿权定价理论及方法研究的意义 | 第9页 |
| 1.3 国内外的研究现状 | 第9-11页 |
| 1.4 本文的研究思路及主要创新点 | 第11-13页 |
| 第二章 传统采矿权评估理论及方法简介 | 第13-17页 |
| 2.1 矿产储量的计算方法 | 第13-14页 |
| 2.2 传统的采矿权价值评估方法简介 | 第14-17页 |
| 2.2.1 简易收益法 | 第14-15页 |
| 2.2.2 可比销售法 | 第15页 |
| 2.2.3 贴现现金流法 | 第15-17页 |
| 第三章 实物期权定价法 | 第17-29页 |
| 3.1 贴现现金流法介绍 | 第17-22页 |
| 3.1.1 建立采矿权评估模型 | 第18页 |
| 3.1.2 计算现金流量计算 | 第18-19页 |
| 3.1.3 建立矿产品价格预测模型 | 第19-21页 |
| 3.1.4 利用资本资产定价模型确定贴现率 | 第21-22页 |
| 3.2 实物期权定价法 | 第22-29页 |
| 3.2.1 Black-Scholes 期权定价模型 | 第22-25页 |
| 3.2.2 实物期权评价方法在矿业权中的应用 | 第25-29页 |
| 第四章 引入模糊数学后的模糊实物期权模型 | 第29-40页 |
| 4.1 模糊数的相关理论介绍 | 第29-35页 |
| 4.1.1 模糊集合的基本概念 | 第30页 |
| 4.1.2 模糊数的产生与现状回顾 | 第30-32页 |
| 4.1.3 三角形模糊数和梯形模糊数 | 第32-34页 |
| 4.1.4 模糊数的均值和方差 | 第34-35页 |
| 4.2 模糊实物期权法 | 第35-36页 |
| 4.3 矿业权中的 SD‐模糊实物期权法的构建 | 第36-40页 |
| 4.3.1 SD 方法简介 | 第37-38页 |
| 4.3.2 SD 三角模糊实物期权法 | 第38-40页 |
| 第五章 矿业权的风险度量 | 第40-48页 |
| 5.1 VAR 简介 | 第40-43页 |
| 5.1.1 VAR 方法的产生 | 第40-41页 |
| 5.1.2 VAR 的定义 | 第41页 |
| 5.1.3 VAR 的计算 | 第41-43页 |
| 5.2 计算期权风险的基本方法 | 第43-45页 |
| 5.2.1 计算 VAR 的基本方法 | 第43页 |
| 5.2.2 VAR 计算的准确性检验 | 第43-45页 |
| 5.3 期权的 VAR 计算式 | 第45-48页 |
| 第六章 实证分析 | 第48-51页 |
| 6.1 SD 三角模糊数实物期权法的实证分析 | 第48-50页 |
| 6.2 风险评估的实证分析 | 第50-51页 |
| 第七章 结论和展望 | 第51-53页 |
| 7.1 本文总结 | 第51页 |
| 7.2 该方法尚存的缺陷 | 第51-52页 |
| 7.3 对采矿权价值评估的展望 | 第52-53页 |
| 致谢 | 第53-54页 |
| 参考文献 | 第54-57页 |
| 在学期间的研究成果及发表的学术论文 | 第57-58页 |
| 详细摘要 | 第58-86页 |