| 摘要 | 第4-8页 |
| Abstract | 第8-10页 |
| 1. 绪论 | 第13-20页 |
| 1.1 研究背景 | 第13-14页 |
| 1.2 研究意义 | 第14-16页 |
| 1.3 研究框架 | 第16-18页 |
| 1.4 研究创新 | 第18-20页 |
| 2. 文献综述 | 第20-36页 |
| 2.1 国外对基金绩效评价指标的研究成果 | 第20-29页 |
| 2.1.1 基于CAPM模型的单因素评价指标 | 第20-24页 |
| 2.1.2 基于套利定价模型APT的多因素评价方法 | 第24-26页 |
| 2.1.3 国外关于基金绩效评价的文献综述 | 第26-29页 |
| 2.2 国内关于基金绩效评价的研究回顾 | 第29-30页 |
| 2.3 国内外关于基金绩效持续性研究的总结归纳 | 第30-36页 |
| 2.3.1 国外基金绩效持续性研究文献综述 | 第32-34页 |
| 2.3.2 国内基金绩效持续性研究文献综述 | 第34-36页 |
| 3. 研究方法及数据来源 | 第36-50页 |
| 3.1 基于信息比率的评价指标改进 | 第36-40页 |
| 3.2 基于M2测度指标的评价指标改进 | 第40-42页 |
| 3.3 数据来源及预处理 | 第42-46页 |
| 3.4 研究方法及模型选取 | 第46-50页 |
| 3.4.1 研究方法 | 第46-48页 |
| 3.4.2 研究思路 | 第48页 |
| 3.4.3 模型的选择 | 第48-50页 |
| 4. 实证分析 | 第50-63页 |
| 4.1 指标的稳定性分析 | 第50-52页 |
| 4.2 绩效的持续性研究 | 第52-63页 |
| 4.2.1 基金绩效的短期持续性实证分析 | 第52-59页 |
| 4.2.2 基金绩效在长期中的持续性 | 第59-60页 |
| 4.2.3 基金绩效在牛市和熊市中的持续性实证分析 | 第60-63页 |
| 5. 论文结论与建议 | 第63-69页 |
| 5.1 论文的主要结论 | 第63-66页 |
| 5.1.1 实证研究结论 | 第63-65页 |
| 5.1.2 结论分析 | 第65-66页 |
| 5.2 政策建议 | 第66-67页 |
| 5.3 论文的不足以及今后的研究方向 | 第67-69页 |
| 参考文献 | 第69-72页 |
| 后记 | 第72-73页 |
| 致谢 | 第73页 |