| 中文摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第一章 引言 | 第6-13页 |
| 1.1 股票指数的一些基本概念 | 第6-8页 |
| 1.1.1 股票指数的编制 | 第6-7页 |
| 1.1.2 目前国际上具有重大影响力的股票指数 | 第7页 |
| 1.1.3 沪深300股票指数 | 第7-8页 |
| 1.2 指数化投资的发展 | 第8-13页 |
| 1.2.1 指数化投资在国外的发展过程 | 第8-9页 |
| 1.2.2 关于指数跟踪的研究及跟踪误差计量的选择 | 第9-10页 |
| 1.2.3 国外目前的研究现状 | 第10-11页 |
| 1.2.4 国内目前的研究现状 | 第11-12页 |
| 1.2.5 本文的研究目的 | 第12-13页 |
| 第二章 指数化股票投资的构建 | 第13-21页 |
| 2.1 指数化股票投资及跟踪误差的计量选择 | 第13-16页 |
| 2.1.1 影响跟踪误差产生因素研究 | 第13页 |
| 2.1.3 指数化投资组合的构建 | 第13-16页 |
| 2.2 优化问题的提法与基本的概念 | 第16-18页 |
| 2.3 本文数据的主要来源及所运用的软件介绍 | 第18-21页 |
| 2.3.1 本文的数据来源 | 第18-19页 |
| 2.3.2 本文中所采用的软件Matlab与Cplex介绍 | 第19-21页 |
| 第三章 集中非完全复制指数方法的介绍及实证研究 | 第21-39页 |
| 3.1 采用指数基金组合(ETF)来跟踪股票指数 | 第21-23页 |
| 3.1.1 采用指数基金组合(ETF)来跟踪股票指数的介绍 | 第21页 |
| 3.1.2 采用指数基金组合(ETF)来跟踪股票指数的实证分析 | 第21-23页 |
| 3.2 跟踪误差最小化指数跟踪模型 | 第23-26页 |
| 3.2.1 跟踪误差最小化指数跟踪模型的基本介绍 | 第23-24页 |
| 3.2.2 跟踪误差最小化指数跟踪模型的实证研究 | 第24-26页 |
| 3.3 协整优化指数跟踪方法 | 第26-31页 |
| 3.3.1 协整优化指数跟踪方法的基本介绍 | 第26-28页 |
| 3.3.2 协整优化指数跟踪方法的实证分析 | 第28-31页 |
| 3.4 CVaR约束指数优化跟踪模型 | 第31-36页 |
| 3.4.1 CVaR约束指数优化跟踪模型的基本介绍 | 第31-33页 |
| 3.4.2 CVaR约束指数优化跟踪模实证研究 | 第33-36页 |
| 3.5 有修正系数的CVaR约束的指数优化模型 | 第36-39页 |
| 3.5.1 有修正系数的CVaR约束指数优化跟踪模型的基本介绍 | 第36-37页 |
| 3.5.2 修正系数的CVaR约束指数优化跟踪模实证研究 | 第37-39页 |
| 第四章 非完全复制法指数追踪模型的再平衡策略研究 | 第39-48页 |
| 4.1 线性跟踪误差优化方法的再平衡策略 | 第39-41页 |
| 4.2 协整优化指跟踪模型 | 第41-42页 |
| 4.3 有CVaR约束的指数跟踪优化模型 | 第42-44页 |
| 4.4 修正系数的CVaR约束的指数跟踪优化模型 | 第44-46页 |
| 4.5 各指数跟踪优化模型最优再平衡策略的再比较 | 第46-48页 |
| 第五章 本文得到的结论及展望 | 第48-49页 |
| 5.1 本文的结论 | 第48页 |
| 5.2 本文的不足及展望 | 第48-49页 |
| 参考文献 | 第49-52页 |
| 致谢 | 第52-53页 |
