| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 1 引言 | 第6-10页 |
| 1.1 研究的背景 | 第6页 |
| 1.2 研究的意义 | 第6-7页 |
| 1.3 研究的内容 | 第7-8页 |
| 1.4 可能的创新点和不足 | 第8页 |
| 1.4.1 可能的创新点 | 第8页 |
| 1.4.2 可能的不足 | 第8页 |
| 1.5 文献综述 | 第8-10页 |
| 2 期货基金综述 | 第10-13页 |
| 2.1 什么是期货基金 | 第10页 |
| 2.2 期货基金的起源及发展 | 第10页 |
| 2.3 期货基金与对冲基金的区别 | 第10-11页 |
| 2.4 期货基金组织形式 | 第11-13页 |
| 3 期货基金现状及中国期货基金发展前景 | 第13-22页 |
| 3.1 欧美期货基金现状 | 第13-14页 |
| 3.2 亚洲期货基金现状 | 第14-15页 |
| 3.2.1 日本CTA Fund | 第14页 |
| 3.2.2 新加坡期货CTA Fund | 第14-15页 |
| 3.2.3 我国台湾CTA Fund | 第15页 |
| 3.3 中国期货基金现状 | 第15-20页 |
| 3.3.1 中国已跃居全球第一大商品期货市场 | 第15-16页 |
| 3.3.2 公募基金、券商和信托等特殊单位期货基金和基金专户 | 第16页 |
| 3.3.3 私募期货,基金业的新秀 | 第16-20页 |
| 3.3.4 期货公司资管业务开闸 | 第20页 |
| 3.4 中国期货基金的发展 | 第20-22页 |
| 4 期货私募基金组建及运营案—北京喆昂投资管理有限公司 | 第22-26页 |
| 4.1 公司概况 | 第22-23页 |
| 4.2 公司法律架构 | 第23页 |
| 4.3 投资策略、方案及投资决策机构 | 第23-24页 |
| 4.3.1 投资策略 | 第23页 |
| 4.3.2 投资方案 | 第23-24页 |
| 4.3.3 投资决策委员会 | 第24页 |
| 4.4 风险控制策略 | 第24页 |
| 4.4.1 资产配置目标 | 第24页 |
| 4.4.2 风险控制体系 | 第24页 |
| 4.5 产品认购流程、投资人服务和要素表 | 第24-25页 |
| 4.5.1 产品认购流程 | 第24页 |
| 4.5.2 投资人服务 | 第24-25页 |
| 4.5.3 颉昂商品对冲投资三期产品要求表 | 第25页 |
| 4.6 结论 | 第25-26页 |
| 5 期货基金投资策略原理 | 第26-35页 |
| 5.1 跨市场套利 | 第26-30页 |
| 5.1.1 跨市套利的步骤 | 第27-29页 |
| 5.1.2 注意事项 | 第29-30页 |
| 5.2 同市场同品种跨期套利 | 第30-31页 |
| 5.3 同市场跨品种套利 | 第31-32页 |
| 5.4 单品种投机 | 第32页 |
| 5.5 程序化量化投资 | 第32-33页 |
| 5.6 交易策略在中国的发展 | 第33-35页 |
| 6 跨市场套利案例—买沪铝与抛LME铝跨市场套利 | 第35-38页 |
| 6.1 策略操作 | 第35页 |
| 6.2 策略综述 | 第35-36页 |
| 6.3 风险分析 | 第36页 |
| 6.4 策略交易结果 | 第36-38页 |
| 7 同市场跨品种套利—买棕榈油1305卖豆油1305 | 第38-45页 |
| 7.1 策略操作 | 第38页 |
| 7.2 策略综述 | 第38-44页 |
| 7.3 风险因素 | 第44页 |
| 7.4 交易结果 | 第44-45页 |
| 8 结论和启示 | 第45-46页 |
| 8.1 本文主要工作与创新点 | 第45页 |
| 8.2 后续主要工作 | 第45-46页 |
| 参考文献 | 第46-48页 |
| 致谢 | 第48-49页 |
